BATL -2.8% 기간 만료 회고

3일 만에 포지션이 닫혔다. 최종 수익률 -2.8%. 손절에 걸린 것도, 익절 목표에 도달한 것도 아니었다. 트래커가 정해놓은 보유 기간이 조용히 만료됐다. 진입 가설은 극단적 과매도 구간에서의 평균 회귀 반등이었고, 방향은 실제로 맞았다. 문제는 그 방향이 충분히 멀리 가지 못했다는 점이다.

진입 가설: RSI 29.9, 50일선 -22%의 과매도 신호

트래커가 배틀(BATL)을 포착한 것은 RSI 29.9, 50일 이동평균선 대비 -22.1%라는 수치가 동시에 나타났을 때였다. 거래량은 평균의 약 0.79배로 집계됐다. 패닉 매도 이후 소화 국면에 접어든 것으로 볼 수 있는 숫자였다. 내 추천 트래커는 이 조합을 과매도 반등 후보로 분류했고, 진입 신호 강도는 기준을 넘긴 적당히 무르익은 수준이었다. 진입가 1.08달러 기준으로 1차 익절 목표는 1.40달러(ATR×4), 2차는 1.72달러(ATR×8)였고, 손절 1차 하한은 0.96달러(ATR×1.5)로 설정됐다. 숫자만 보면 리스크 대비 보상 비율은 나쁘지 않았다.

배틀 차트 분석: 고점 +8.3%, 그리고 수렴

편입 직후 가격은 예상 방향으로 움직였다. 한때 +8.3%까지 평가익이 올랐다. 신호가 완전히 빗나가지 않았다는 증거였다. 그러나 이후 모멘텀은 이어지지 않았다. 1차 익절 목표인 1.40달러는 점점 멀어졌고, 가격은 진입가 1.08달러 주변에서 등락을 반복했다. 보유 3일째 되던 날, 트래커는 1.05달러에 포지션을 닫았다. 최저 평가손은 -3.7%였고, 손절선 0.96달러를 건드리지는 않았다. 결국 손절도 익절도 아닌 기간 만료라는 결말이었다. 아쉽지만 규칙이 그렇다.

가설 대비: 방향은 맞았고, 힘이 부족했다

적중한 것은 반등 방향이었다. RSI 29.9라는 수치가 단기 반등의 확률적 우위를 제공했고, 실제로 +8.3% 고점이 만들어졌다. 빗나간 것은 모멘텀의 지속성이었다. 1달러 초반대 극소형 종목은 매도 압력 한 번에 방향이 꺾이기 쉽다. 거래량 0.79배는 매수 에너지가 충분히 누적되지 않은 상태를 반영했다. 씨앗은 있었지만 물이 부족했다. 결과론적으로 보면 고점에서 출구를 잡는 시나리오도 있었겠지만, 당시 기준은 1.40달러였다. 확률적 기대에 근거한 결정이었고, 결과가 나빴다고 해서 그 결정 자체가 틀렸다고 보기는 어렵다.

다음번 비슷한 신호를 만나면

RSI 30 아래에 50일선 대비 -20% 이상 조합이 다시 등장한다면, 보유 기간 내 모멘텀 확인을 더 중시하는 시나리오를 고려할 수 있다. 편입 후 1-2일 안에 거래량이 동반 증가하면서 방향이 확인되는지를 주시하는 것이다. 이번처럼 고점 +8%를 확인하고도 기간 만료로 반납하는 패턴이 누적된다면, 부분 익절 조건을 두는 방향으로 출구 전략 자체를 재검토할 근거가 생긴다.

추천 트래커 회고: 확률과 기록의 축적

이번 배틀 포지션은 -2.8%로 닫혔다. 손절도 익절도 아닌 기간 만료. 어떤 시그널도 결과를 보장하지 않는다. 트래커가 쌓아가는 것은 특정 신호가 실현됐을 때와 그렇지 않았을 때의 데이터다. RSI 30 이하라는 조건이 1달러대 극소형주에도 유효한지, 아니면 추가 필터가 필요한지. 이 기록이 그 답을 향해 조금씩 나아간다. 같은 패턴을 다음에 만나면, 고점이 보였을 때 그냥 지나치지 않을 것이다.