도메인별 평가

모의매매

청산 95건 기준 승률 26%, 평균 수익률 -3.79%로 명백히 손실 구조다. 소스별로 보면 chart_signal이 20건·승률 10%·RR 0.08로 최악이며 이미 "축소/제외" verdict가 나왔음에도 비중이 가장 크다(키워드 "차트" 57건, 평균 -3.8%). telegram_event(44% WR, -1.29%)와 discovery(RR 1.19)가 유일하게 방어선을 유지 중. 오픈 평균 +4.3%는 XRP +996.77% 단일 이상치가 왜곡한 수치 — 제거 시 평균은 크게 하락하므로 착시 주의. 즉시 조치: chart_signal 소스 비활성화, strat_mean_reversion(12건, -5.05%, RR 0.23) 신규 진입 동결.

크립토

전체 승률 35%, 평균 PnL -1.82%인데 티어별 격차가 결정적이다. major(56% WR, -0.03%)는 사실상 손익분기점이고, altcoin은 7건·14% WR·-4.66%로 버리는 수준. 더 심각한 문제는 신뢰도 역전: 컨피던스 75+ 구간이 14% WR·-4.66%인 반면 60-74 구간은 46% WR·-0.29%다. 모델이 고신뢰 신호를 잘못 학습했거나 과적합 가능성이 높다. 숏은 5건·20% WR·-4.20%으로 방향성 포착도 실패. 즉시 조치: altcoin 진입 중단, 숏 포지션 비율 50% 이상 축소, 컨피던스 75+ 신호에 포지션 크기 0.5× 적용(역설적 패널티).

스윙

표본 8건으로 작지만 현재 유일하게 양수 성과를 내는 도메인이다(청산 5건·60% WR·평균 +2.35%). ENTG -16.33%(stop_full)가 유일한 큰 손실이고, time_expire 청산이 +8.88%, +15.88%를 만들었다는 점이 의미 있다 — 보유 기간이 수익을 만들고 있다. FDX -0.09% 리밸런싱 청산은 아깝다. 오픈 3건 평균 +3.73%(BLK +11.17% 19일 보유)도 건전. 조치: stop_full 발동 종목의 진입 근거를 사후 검토해 entry 필터 강화. time_expire 방식의 보유 기간 상한선을 현행 유지.

추천추적

7일 기준 33건·승률 30%·평균 -0.85%. 전체 청산 누적에서 stop 21건(평균 -12.55%) vs target 12건(평균 +8.89%) — stop이 target보다 1.75배 많고 손실폭도 더 크다. 이 구조는 기대값이 0.30 × 8.89 + 0.70 × (-12.55) = -6.12%로 크게 음수다. KR 1건뿐이라 평가 불가. 오픈 46건 평균 미실현 +2.88%는 긍정적이나 stop/target 비율이 개선되지 않으면 청산 시 다시 손실로 돌아올 가능성 높다. 조치: stop 손절 폭을 -12%대 → -8%로 타이트하게 조정하거나, target 도달 비율 개선을 위해 진입 기준 필터를 강화.

교차 관찰

1. 컨피던스·차트 신호 역설: 크립토에서 고신뢰(75+) = 최악 성과, 모의매매에서 chart_signal(가장 많은 신호 소스) = 최악 RR. 시스템이 '확신 있는 신호'를 잘못 정의하고 있으며, 현재 피처 또는 임계값이 오히려 나쁜 진입을 걸러내지 못하고 있다.

2. 오픈이 청산보다 일관되게 우수: 모의매매(오픈 +4.3% vs 청산 -3.79%), 스윙(오픈 +3.73% vs 청산 +2.35%), 추천추적(오픈 미실현 +2.88% vs 7일 청산 -0.85%). 익절이 너무 빠르거나 손절이 너무 늦는 패턴 혹은 시장 방향이 최근 우호적으로 바뀌었을 가능성 — 두 가설을 구분하기 위해 청산 사유별 보유 기간 분포를 다음 주 지표로 추가해야 한다.

3. 추천추적 stop 편향: stop:target 비율 21:12는 단순히 시장이 나빠서라기보다 진입 타이밍 또는 stop 설정 방식의 구조적 문제일 가능성이 크다. 다른 도메인(스윙 60% WR)이 같은 기간 흑자인 것과 대조되므로 추천 소스 자체의 퀄리티를 점검해야 한다.

이번 주 튜닝 액션

• [즉시] chart_signal 소스 비활성화: 20건·WR 10%·RR 0.08은 통계적으로 유의미한 음의 엣지. 신규 신호 생성 중단 후 2주간 성과 비교.
• [즉시] 크립토 altcoin tier 진입 금지 조건 추가: tier == "altcoin" 신호 필터링. 7건·14% WR·-4.66%는 major(56% WR)와 통계적 분리 가능.
• [이번 주] 크립토 컨피던스 스코어 역방향 검증: 75+ 구간 14% vs 60-74 구간 46%를 감안해, 컨피던스 75+ 시 포지션 크기를 0.5×로 줄이는 규칙 적용. 4주 후 재검토.
• [이번 주] 추천추적 손절 기준 -12% → -8% 조정: 현재 stop avg -12.55%는 너무 넓다. -8%로 좁혀 손실폭을 줄이고, 해당 변경 전후 stop 발동 빈도 비교 지표 추가.
• [이번 주] 크립토 숏 포지션 비율 50% 축소: 숏 5건·20% WR·-4.2%로 방향 포착 실패. long-only 또는 숏 비중 최대 25%로 제한.
• [다음 주까지] strat_mean_reversion 파라미터 재검토: 12건·-5.05%·RR 0.23. 평균회귀 구간(lookback, z-score threshold)이 현재 시장 체제와 맞지 않을 가능성 — lookback을 단축하거나 z-score 임계값을 2.0 → 2.5로 올려 진입 빈도 감소.
• [다음 주까지] 모의매매 XRP 청산 기준 수동 설정: +996.77%·4일 보유는 정상 운용 범위 이탈. trailing stop 20% 또는 포지션 크기 상한(전체 포트폴리오 대비 5%) 규칙 추가.

LESSONS

• 컨피던스 스코어가 높을수록 성과가 나쁘면, 피처 자체가 오염됐거나 과적합이므로 스코어를 믿기 전 샘플 외 검증부터 다시 해야 한다.
• 오픈 성과가 청산 성과보다 일관되게 좋다면 청산 로직(익절 타이밍, stop 위치)이 알파를 깎고 있다는 신호다.
• 표본이 충분해도 소스별 RR 없이 승률·수익률만 보면 잘못된 유지 판단을 한다 — RR < 0.5인 소스는 승률과 무관하게 제외를 기본값으로 둬야 한다.
• stop:target 비율 > 1.5이면 진입 기준 문제이지 청산 기준 문제가 아니다. 먼저 진입 필터를 강화하라.
• 단일 이상치(XRP +997%)가 집계 평균을 오염시킨다 — 오픈 성과 보고 시 이상치 제거 버전을 병행 출력해야 판단이 가능하다.
• altcoin·숏처럼 명백히 나쁜 세그먼트는 관망 대신 즉시 차단 조건으로 코드에 넣어야 한다 — "관망"은 다음 주에도 같은 손실을 허용하는 결정이다.

도메인별 평가

모의매매 (n=142, sufficient)

closed 28% win rate / avg -3.11%는 3번 중 2번 이상 손절이다. open avg -5.32%는 closed보다 더 나쁘고, worst -99.96%는 포지션 한 건이 사실상 전멸한 것 — 강제 손절 상한(예: -25%) 없이 방치된 결과다. 소스별로 보면 chart_signal(n=13, 0% win rate, -7.87%)이 전체 평균을 끌어내리는 주범이며, telegram_event(48%, -0.53%)와 비교하면 동일 기간 소스 선택만으로 7%p 이상 차이가 난다. 조치: chart_signal 즉각 비활성화, -30% 이상 오픈 포지션 강제 청산 트리거 추가.

크립토 (n=18, sufficient)

61% win rate / avg +0.24%로 4개 도메인 중 유일하게 플러스지만 수치를 해부하면 불안하다. long 17건 avg -0.10% vs. short 1건 avg +6.0% — 롱 편향이 수익을 희석시키고 있다. confidence 75+ 그룹이 win rate는 50%로 낮지만 avg pnl +1.31%로 더 높다는 것은 고확신 포지션일수록 손익비(RR)가 좋다는 신호다. major_alt는 50% win rate에 -1.01%로 major(+0.16%)보다 열위다. 조치: short 비중 현재 5.6%→최소 20% 목표, confidence 75+ 포지션 크기 1.5배 상향.

스윙 (n=6, 경계선)

closed 1건(RXRX +18.15%)은 time_expire 청산이라 전략이 좋아서 번 게 아니라 시간이 지나서 팔린 것 — 재현성을 낙관하지 마라. open 5건은 self_scan 3건 모두 양수(+8.88/+8.45/+7.14%)로 소스 품질은 유효하나 n=6은 통계적 결론을 내기엔 부족하다. ENTG -4.62%(2일 보유)는 진입 직후 역행 — 진입 조건 재검토 필요. 조치: n=20 이상 확보 전까지 소스별 판단 보류, ENTG류 early-stop(진입 후 3일 내 -5% 이탈 시 청산) 규칙 테스트.

추천추적 (n=73, sufficient)

closed 25건 중 hit_stop 17 / hit_target 8, 비율 2.1:1이다. avg stop -12.08% vs. avg target +8.8%로 손익비 0.73 — 기댓값 계산: 0.32×8.8 + 0.68×(-12.08) = -5.4%/거래다. open 48건 avg +1.95%는 아직 청산 안 된 포지션으로 착시 가능성 있다. 최근 7일 US 25% win rate / -0.29%는 KR 50% / +1.08%보다 유의미하게 열위지만 KR n=2라 비교 불가. 조치: 손절폭 축소(-12% → -7~8%) 또는 목표가 상향(+8.8% → +14%), RR 최소 1.5 이상 설정 강제.

교차 관찰

1. 차트 기반 시그널 전면 부진: 모의매매 chart_signal 0% / -7.87%, keyword_edge "차트" 26% / -3.4%, "거래량" 0% / -7.7%. 이번 주 시장(변동성 장세 추정)에서 순수 기술적 진입이 작동하지 않았다. 반면 이벤트 드리븐(telegram_event 48% / -0.53%)이 상대적 우위 — 장세 해석 모듈 재점검 필요.

2. 롱 편향이 전 도메인 공통 리스크: 크립토 long 95%에 avg -0.10%, 모의매매·스윙도 short 포지션 데이터 없음. 시장이 특정 방향으로 쏠렸을 때 헤지 수단 없이 전체 도메인이 동시 드로우다운 가능성이 높다.

3. 손절이 익절을 압도하는 구조적 문제: 추천추적 stop:target = 17:8, 모의매매 closed win_rate 28%. 단순히 진입 신호 문제가 아니라 손절 기준(너무 넓음) 또는 목표 기준(너무 좁음)이 시스템 전반에 걸쳐 잘못 설정되어 있음을 시사한다.

이번 주 튜닝 액션

• [긴급] 모의매매 open 포지션 중 -30% 이하 항목 즉시 조회 → worst -99.96% 포지션 강제 청산 처리 및 단일 포지션 최대 손실 cap -25% 하드코딩
• [긴급] chart_signal 소스 비활성화 또는 포지션 사이즈 0으로 설정 — 13건 0% win rate, 통계적 복귀 근거 없음
• [이번 주 내] 추천추적 손절 파라미터 -12% → -8%로 축소, 동시에 목표가 +8.8% → +13% 상향 — RR 목표 1.5 이상으로 재설정
• [이번 주 내] 크립토 short 진입 조건 완화 또는 별도 short 스캔 루틴 추가 — 현재 long:short = 17:1은 방향 리스크 노출 과다
• [다음 주 시작] bounce 소스(0% / -9.18%) 및 거래량 키워드 시그널 일시 중단, 20건 이상 재누적 후 재평가
• [다음 주 시작] 스윙 ENTG류 early-stop 규칙 테스트: 진입 후 3영업일 내 -5% 이탈 시 자동 청산 조건 추가

LESSONS

• 소스 필터링이 종목 선정보다 먼저다 — chart_signal vs. telegram_event는 동일 기간 7%p 이상 차이를 만들었다
• 손익비(RR) 없이 win_rate만 보는 것은 기댓값을 숨긴다 — 추천추적 -5.4%/거래는 68% hit_stop이 아니라 손절폭이 만든 문제다
• 단일 포지션 -99.96% 발생은 강제 손절 상한 부재의 직접 결과다 — 시스템 레벨 cap이 없으면 이건 반복된다
• 크립토 short 1건이 avg long 17건보다 60배 이상 수익률이 좋다 — 방향 다양화는 선택이 아니라 리스크 관리다
• confidence 75+ 그룹이 win_rate는 낮아도 pnl이 높다는 것은 고확신 때 포지션을 키워야 함을 의미한다
• 표본이 작은 도메인(스윙 n=6)에서 한 건의 대성공은 전략 우위가 아니라 노이즈일 수 있다 — n=20 이전 결론 금지

도메인별 평가

모의매매 — 청산 41건 승률 27% / 평균 -3.35%는 구조적 손실이다. 소스별로 보면 chart_signal(n=12, 승률 0%, -7.29%)이 전체 적자를 주도하고, 50ma·거래량 키워드(n=5, 승률 0%, -6.2%)가 동반 침몰한다. 유일하게 양수인 소스는 telegram_event(+0.38%)뿐. 미청산 43건이 승률 60% / +1.32%로 좋아 보이나, 청산 패턴을 볼 때 실현되면 하락 전환 가능성이 높아 이 수치를 성과로 읽지 말 것.
조치: chart_signal 신규 진입 즉시 블랙리스트. 50ma·거래량을 입력 피처에서 제거하거나 역신호로 반전.

크립토 — 전체 68%/+1.08%는 major(100%/+2.88%) + major_alt(90%/+3.84%)가 만든 착시다. altcoin이 n=8, 승률 25%, -3.28%로 전체 수익을 갉아먹는다. 더 심각한 것은 confidence 75+ 구간이 오히려 33%/-0.7%로, 60-74(81%/+1.75%)보다 나쁘다는 점 — confidence 계산 로직 자체가 과적합되었거나 버그가 있다.
조치: altcoin tier 신규 진입 일시 중단. confidence 75+ 조건을 진입 차단 또는 포지션 크기 50% 축소로 임시 반전 적용.

스윙 — n=7로 판단 경계선이나 방향성은 보인다. 청산 2건 모두 손실(-1.35%)이나 미청산 5건이 RXRX +21%(17일), INTU +8.7%(12일)로 성과를 끌고 있다. MNSO -2.16%(3일 보유)는 스톱이 아직 미발동 상태 — 진입가 대비 stop 레벨 재확인 필요. 현재 성과는 3건의 강한 홀더에 의존하고 있어 이들이 청산되기 전까지 전략 평가는 유보.
조치: MNSO stop 레벨 즉시 점검. RXRX는 17일 보유 +21%이므로 trailing stop 설정해 이익 일부 고정.

추천추적 — 청산 0건이 핵심 이상 신호다. 67포지션 전체가 열려 있고 avg_unrealized +0.36%는 무의미하다. 7일 avg_realized_r -0.2074은 실현된 거래에서 R 대비 손실 구조가 형성됐다는 뜻이며, US 50건 중 절반(50%)이 손실권이다. TP 레벨이 너무 높거나 exit 로직이 작동하지 않고 있다.
조치: exit 트리거 코드를 로그 레벨에서 즉시 감사. TP 달성 조건이 왜 0번도 안 걸렸는지 확인 후, 임시로 +5%/-3% 강제 exit 룰 추가.

교차 관찰

1. 미실현 편향이 도메인 전체를 왜곡하고 있다. 모의매매(closed 27% vs open 60%), 스윙(closed 0% vs open 80%) 모두 open 승률이 압도적으로 높다. 좋은 포지션만 살아남아 open으로 집계되는 생존자 편향이 유력하다. 청산 기준일 성과만으로 전략을 평가하지 않으면 현황을 착각하게 된다.

2. 고확신 신호가 고손실이다. 크립토 confidence 75+(승률 33%/-0.7%) vs 60-74(81%/+1.75%), 모의매매 chart_signal confidence 0.71이 '축소/제외' 판정. 알고리즘이 강하게 믿는 신호일수록 성과가 나쁜 역전 현상 — confidence 계산 파이프라인 전수 감사가 필요하다.

3. 단기 차트 신호는 도메인 불문 실패, 텔레그램 이벤트만 양수다. 모의매매 chart_signal 0%/-7.29%, 키워드 '차트' 32%/-3.7%인 반면, telegram_event만 60%/+0.38%로 유일하게 플러스다. 신호 소스의 우열이 도메인을 가리지 않고 일관되게 나타난다.

이번 주 튜닝 액션

• [즉시] 모의매매 source=chart_signal 신규 진입 블랙리스트 등록 — 청산 기준 n=12, 승률 0%, -7.29%는 폐기 근거로 충분. 기존 open 포지션에는 trailing stop 5% → 3%로 강화.
• [즉시] 추천추적 exit 로직 디버그 — 7일간 청산 0건은 코드 버그를 먼저 의심. TP/SL 트리거 로그를 출력해 조건이 평가는 되는지 확인. 정상 확인 전까지 +5%/-3% 하드코딩 강제 exit 삽입.
• [이번 주] 크립토 altcoin tier 진입 중단 — 8건 25%/-3.28%. major+major_alt만으로 한 주 운용 후 전체 avg_pnl 변화 측정.
• [이번 주] 크립토 confidence 75+ 진입 조건 반전 적용 — 해당 구간 신규 진입 차단 OR 포지션 크기 기존 대비 50%로 축소. confidence 계산 코드의 feature importance 출력해 어떤 피처가 75+를 만드는지 확인.
• [이번 주] 모의매매 keyword 피처에서 50ma, 거래량 제거 — 두 키워드 n=5, 승률 0%, -6.2%. 제거 후 1주 성과 비교.
• [이번 주] 스윙 RXRX trailing stop 설정 + MNSO stop 재계산 — RXRX +21% 17일 보유는 이익 고정 시점. MNSO는 -2.16% 3일 보유인데 stop이 미발동 → 진입가 기준 stop 레벨 계산식 점검.

LESSONS

• chart_signal 소스는 모의매매 단기 타임프레임에서 구조적으로 실패(n=12, 승률 0%) — 이 소스를 신뢰하는 로직의 근거 자체를 제거하라.
• confidence score가 높을수록 성과가 나빠지는 역전이 발생하면, confidence를 진입 기준이 아닌 포지션 크기 축소 기준으로 바꿔라.
• 청산 성과와 미실현 성과를 합산 보고하면 전략이 실제보다 좋아 보인다 — 회고 지표는 반드시 청산 기준으로만 계산하라.
• altcoin은 major 수익을 잠식하는 독립 리스크 풀이다 — tier 분리 없이 합산 성과를 믿으면 착시를 보게 된다.
• 추천추적 청산 0건은 전략 없음이 아니라 exit 코드 버그를 의심하라 — 지표보다 로그를 먼저 열어라.
• telegram_event만 유일하게 양의 수익(+0.38%) — 이 소스가 다른 소스와 무엇이 다른지 피처 분석 후 다른 소스의 필터 조건으로 이식하라.

도메인별 평가

모의매매 (n=51, sufficient)

청산 32건 WR 25%, avg -3.47%로 수익 모델 자체가 고장난 상태다. 소스별로 쪼개면 원인이 명확하다: chart_signal 9건 WR 0%, avg -8.13% — 이 소스 하나가 전체 평균을 끌어내리고 있다. 반면 telegram_event는 WR 57%, RR 2.8로 유일하게 양의 기대값을 보인다. 미청산 포지션이 WR 42%, avg +0.72%로 청산보다 나은 건 최근 픽이 개선됐다기보다, 손실 포지션이 아직 청산되지 않은 생존자 편향일 가능성이 높다. 조치: chart_signal 소스 즉시 비활성화, telegram_event 할당 비중 2× 확대.

크립토 (n=8, sufficient=false — 데이터 부족)

8건으로 통계적 결론을 내리기엔 부족하나, 방향성 패턴은 경고 수준이다. 롱 6건 WR 0%, avg -6.33% / 숏 2건 WR 100%, avg +3.6% — 시장 전체가 하락 바이어스인 상황에서 롱 편향으로 계속 진입했다는 뜻이다. 더 심각한 건 신뢰도 75+ 구간이 WR 0%, avg -11.0% 로 오히려 최악이라는 점 — 신뢰도 모델이 역방향으로 작동하고 있다. 조치: 최소 20건 추가 수집 전까지 알트코인 진입 중단, 롱 진입 전 단기 트렌드 필터(예: BTC 4h MA 방향) 추가 필수.

스윙 (n=11, sufficient)

4개 도메인 중 유일하게 청산 avg +3.73%, WR 50%로 양의 기대값을 달성했다. LEU +18.39%, SMMT +9.43% 등 self_scan 소스에서 큰 수익이 나왔다. 그러나 청산 사유 6건 중 5건이 "rebalance"로, 이익실현·손절 기준이 아니라 포트폴리오 재조정 목적으로 청산되고 있다 — 즉 시스템이 수익을 내고 있는 게 아니라 운이 맞았을 가능성이 있다. 미청산 RXRX +12.1%(10일 보유)는 아직 강하지만 차익 실현 기준이 없으면 반납될 수 있다. 조치: 스윙 도메인에 명시적 TP/SL 규칙 정의 — 진입 시 목표가·손절가 기록을 필드로 추가하고, rebalance 외 사유(stall_exit, target_hit, stop_hit)로 분류 체계 정비.

추천추적 (n=51, sufficient)

청산 건수 0건, 미실현 avg -3.62%. 51개 포지션 전체가 아무 기준 없이 열려 있다. 최근 7일 진입 8건 WR 12%, avg -6.01%로 신규 추천 품질도 나쁘고, 특히 KR 5건 WR 0%, avg -8.59%(worst -13.91%)는 재앙 수준이다. 청산 기준이 전무하다는 건 스탑로스도 없다는 뜻 — 드로다운이 계속 누적 중이다. 조치: 추천 진입 시 -5% 하드 스탑 즉시 도입, KR 종목 신규 진입 일시 중단(7일 내 WR 0%).

교차 관찰

1. 차트 신호의 전 도메인 실패: 모의매매 chart_signal WR 0% / avg -8.13%, 키워드 '차트' avg -4.1%, '50ma' WR 0% / avg -6.2%. 기술적 지표 기반 진입 로직이 현재 시장 환경에서 전혀 작동하지 않고 있다.
2. KR vs US 일관된 격차: 추천추적 KR avg -8.59% vs US -1.71%, 모의매매 오픈 포지션에서도 KR discovery 종목(000990 -0.63%, 021240 -2.78%)이 부진. 국내 시장 환경이 해당 전략에 불리하거나, KR 전용 시그널 품질이 낮다.
3. 신뢰도-수익률 역상관: 크립토 신뢰도 75+ 구간이 WR 0% / avg -11.0%로 최하위. 과신 구간일수록 오히려 손실이 크다 — 신뢰도 스코어링 로직 자체를 의심해야 한다.

이번 주 튜닝 액션

• [긴급] paper.source = chart_signal 비활성화: 9건 WR 0%, avg -8.13% — 즉각 진입 차단 플래그 추가
• [긴급] 추천추적 하드 스탑 -5% 도입: 현재 청산 0건, avg -3.62%로 손실 방치 중 — 포지션별 entry_price 기준 -5% 자동 청산 트리거 구현
• [이번 주] 크립토 롱 진입 전 트렌드 필터 추가: BTC/ETH 4h 이평(20MA) 방향이 하락이면 롱 진입 차단 조건 코드에 삽입
• [이번 주] 모의매매 telegram_event 비중 2× 확대 + 샘플 목표 15건: 현재 7건으로 통계 불충분 — 진입 기준 완화하거나 채널 커버리지 확대
• [이번 주] 스윙 청산 필드에 reason 세분화 + TP/SL 사전 기록: rebalance 사유 청산은 전략 성과 측정 불가 — 진입 시 target_pct, stop_pct 필드 필수화
• [다음 주 검토] 크립토 신뢰도 75+ 구간 역가중치 적용: 과신 구간이 오히려 최악 — 신뢰도 75+ 포지션 사이즈 50% 축소 또는 역방향 시그널로 재평가
• [다음 주 검토] KR 종목 discovery 소스 일시 중단: 모의매매 + 추천추적 양쪽에서 KR 실패 패턴 확인 — 최소 2주 신규 진입 중단 후 별도 분석

LESSONS

• chart_signal은 이번 주 기준으로 완전히 신뢰 불가 — 백테스트 통과 여부와 무관하게 현재 시장 환경에서 즉각 비활성화해야 한다
• 청산 사유를 'rebalance' 하나로 퉁치면 전략의 실제 TP/SL 성능을 측정할 수 없다 — 진입 시 목표가·손절가를 반드시 기록하라
• 크립토 신뢰도 75+ 구간이 WR 0%라면 신뢰도 모델이 시장 방향을 반영 못 한다는 뜻이다 — 신뢰도에 트렌드 방향 가중치를 추가하라
• 스탑로스 없는 추적 포트폴리오는 드로다운 측정 도구가 아니라 손실 누적 기계다 — 진입과 동시에 청산 기준을 코드에 박아라
• 롱이 전패이고 숏이 전승인 시장에서 방향 필터 없이 롱을 계속 넣는 건 전략 문제가 아니라 실행 프로세스 문제다
• 데이터가 8건뿐인 도메인(크립토)에서 신뢰도·티어별 세분화는 과적합 위험 — 최소 20건 전까지 상위 필터 1개만 유지하라

도메인별 평가

모의매매 (Paper)

청산 3건 전패(승률 0%, 평균 -8.31%) — 진입 후 빠른 역방향 이동으로 조기 청산된 것으로 보인다. 반면 미청산 31건은 상위 종목(WDC +23.25%, 000660 +21.57%, NTLA +14.17%)이 6일 이내에 두 자릿수 수익을 만들고 있어 "청산 타이밍만 어긋나면 손실, 버티면 수익" 패턴이 관찰된다. 가설: 손절 트리거가 지나치게 빠르거나 변동성 구간에서 손절 후 반등이 발생 중. 조치: 청산된 3건의 진입·청산 캔들과 당시 ATR 대비 손절폭을 역추적하라.

소스별 청산 데이터(discovery -4.31%, bounce -8.43%, chart_signal -12.19%)는 각 1건으로 통계적 의미 없음 — 소스 비교 판단 보류, 최소 소스별 5건 이상 쌓일 때까지 소스 컷오프 유보.

크립토 (Crypto)

전체 승률 26%, 평균 손익 -0.64%로 음수다. 문제 핵심은 major_alt 티어: 22건에 승률 14%, 평균 -2.01. 전체 손실의 대부분이 여기서 발생한다. 반대로 major(60% / +0.39)와 altcoin(30% / +0.61)은 그나마 플러스다. 신뢰도 기준으로 보면 60-74 구간(24건, 21% / -1.81)이 75+ 구간(23건, 30% / +0.58) 대비 현저히 열위다 — 낮은 신뢰도 진입이 major_alt 과집중과 겹쳐 손실을 키우는 구조. 숏은 3건뿐이라 판단 불가, 롱 편중(44/47)도 하락장 국면에서 구조적 취약점이다.

스윙 (Swing)

청산 3건(승률 33%, 평균 +1.79%) — ALHC +12.08%가 평균을 지탱, SHOP -6.09% stall_exit은 적절한 출구 판단이었다. 미청산 5건 중 LEU +26.22% / 10일 보유는 익절 지점 검토 필요, ADBE -4.79% / 9일은 손절 혹은 추가 보유 근거를 재확인해야 한다 — 수익 없이 9일 경과는 기회비용 문제다. self_scan 소스가 청산·미청산 모두 지배적이고 성과도 양호하다.

추천추적 (Recommendation)

청산 건수 0건 — avg_realized_r이 전 구간 null이다. 43건 전부 미청산 상태로 실현 R 측정이 불가능하다. 7일 기준 미실현 평균 +2.05%이나, KR 시장(16건, 38% / -0.07%)이 US(25건, 64% / +3.41%)와 현격히 갈린다. KR 평균 수익률이 사실상 0에 수렴하며 승률도 38%로 동전 던지기 수준이다. 이 도메인은 청산 데이터 없이는 전략 평가 자체가 불가 — 손절·목표가 집행 여부 먼저 확인하라.

교차 관찰

1. "미청산이 청산보다 낫다" 역설 — 모의매매·스윙 모두 미청산 수익률이 청산 수익률보다 높다. 손절·청산 타이밍이 시스템 전반에서 너무 이르거나 잘못된 조건에 물려 있을 가능성이 크다. 청산 로직 전면 검토 필요.

2. 신뢰도·티어 필터의 유효성 증명 — 크립토에서 75+ vs 60-74 격차(+0.58 vs -1.81)가 뚜렷하고, 모의매매 상위 오픈 포지션도 대부분 discovery·chart_signal 소스(봇이 자체 선별한 것)다. 낮은 품질 신호를 걸러내는 필터는 실제로 작동하고 있다 — 문제는 그 필터를 청산 시점에는 적용하지 못하고 있다는 점.

3. KR vs US 격차 — 추천추적 KR(38% / -0.07%) vs US(64% / +3.41%), 모의매매 오픈에서도 한국 종목(000660 +21.57%, 005930 +8.68%)이 상위권이긴 하나 청산 성과를 포함하면 KR 편향 전략의 실현 성적이 약하다. KR 시장에 대한 시그널 품질 또는 타이밍 로직을 분리 점검해야 한다.

이번 주 튜닝 액션

• [최우선] 크립토 major_alt 진입 중단 또는 포지션 한도 50% 축소: 22건·14% 승률·-2.01 평균은 해당 티어가 현재 시장 국면에서 작동하지 않는다는 신호다. tier == "major_alt" 조건 시 신뢰도 임계값을 75 → 85로 올리거나, 이번 주 진입 자체를 동결하고 원인 분석 우선.

• [최우선] 크립토 신뢰도 60-74 구간 진입 차단: confidence < 75 진입 필터를 강화하라. 24건 중 21% 승률, -1.81 평균은 이 구간이 기대값 음수임을 명확히 보여준다. 이 구간을 제거하면 전체 승률이 30% 이상으로 상승할 것으로 추정.

• [우선] 모의매매 손절폭 ATR 기반 재보정: 청산 3건 평균 -8.31%는 진입 후 초기 변동성을 견디지 못한 것으로 보인다. 현재 손절 기준(고정 % 또는 고정 금액 추정)을 1.5×ATR(14) 기반으로 전환하고, 같은 조건에서 오픈 31건 중 손절 트리거 시점을 백테스트로 재검토.

• [우선] 추천추적 청산 집행 확인 및 강제 실현: 43건 전부 미청산이면 손절·목표가 자동화 코드가 실행되지 않고 있을 가능성이 있다. hit_stop, hit_target 로직의 실제 실행 여부 로그를 확인하고, KR 종목 중 7일 이상 손실(-6% 이하) 포지션은 수동으로 청산하여 실현 R 데이터를 생성하라.

• [중간] 스윙 ADBE 보유 9일 -4.79% 판단 재검토: 스윙 전략에서 9일 보유 후 수익 없는 포지션은 기회비용이다. 현재 기술적 레벨 및 당초 매수 근거가 유효한지 확인하고, 유효하지 않으면 청산하여 LEU(+26.22%) 등 강한 모멘텀 포지션 유지 비중을 높여라.

• [데이터 수집] 모의매매 소스별 최소 5건 확보: discovery·bounce·chart_signal 각 1건씩만 청산됐다. 소스별 판단을 내리려면 각 소스에서 5건 이상 청산 데이터가 필요하다. 이번 주 청산 시 소스 태그를 반드시 기록하고, 청산 이유(손절/목표가/기간만료)도 구분해 저장하라.

LESSONS

• 미실현 수익이 좋아 보여도 청산 승률이 0%면 시스템은 손실 중이다 — 오픈 성과와 실현 성과를 항상 분리해 읽어라.
• major_alt 티어처럼 표본이 충분한(22건) 상태에서 승률 14%가 나오면 그것은 노이즈가 아니라 신호다 — 즉시 진입을 차단하라.
• 신뢰도 75+ 필터는 실제로 수익 경계선이다(+0.58 vs -1.81) — 이 기준을 완화하는 조건을 만들지 말라.
• 청산 데이터가 없는 도메인(추천추적)은 성과가 좋아 보여도 평가 불가 상태다 — 미실현 수익률은 전략 검증 지표가 아니다.
• 손절 후 반등 패턴이 반복된다면 ATR 대비 손절폭이 좁거나 진입 타이밍이 변동성 고점이라는 뜻이다 — 손절 자체를 줄이기 전에 폭부터 넓혀라.
• KR 시장과 US 시장의 전략 성과가 체계적으로 갈릴 때, 단일 파라미터 세트로 두 시장을 동시에 운용하는 것은 한쪽에 항상 불리하다 — 시장별 분리 파라미터 적용을 검토하라.