도메인별 평가

모의매매 (n=500 청산)

청산 성과가 심각하다. 승률 29%, 평균수익 -2.52%는 단순 동전 던지기(-0%)보다 나쁘다. 소스 전체가 마이너스인데, 특히 chart_signal(승률 17%, -5.26%)·bounce(6%, -5.03%)·fusion(11%, -4.73%)이 자본을 가장 많이 태우고 있다. 오픈 포지션 평균이 +10.38%로 좋아 보이지만, XRP +1222.81%(95일 보유)가 전체 평균을 끌어올리는 착시다. XRP 제외 시 오픈 평균은 훨씬 낮아진다. 가설: 진입 조건은 넓게 열려 있고 손절은 너무 빠르거나 너무 늦다. 키워드별로 보면 "차트" 태그가 369건으로 가장 많으면서 승률 32%, -1.9%로 전체 손실의 주범이다. 조치: chart_signal 즉시 비중 0으로, fusion·bounce 신호 정지.

크립토 (n=13)

전체 평균 PnL +1.54%로 유일하게 양수이나 13건 표본으로 통계적 신뢰 낮음. 주목할 이상치: 숏이 승률 57%, +4.23%인 반면 롱은 33%, -1.60%. 시장 방향성이 현재 하락 우세 국면임을 반영한다. 더 심각한 문제는 신뢰도 역전: 75+ 신뢰도 신호가 -1.47%인데 60-74 구간이 +3.60%다. 고신뢰 신호 산정 로직이 틀렸거나, 높은 신뢰도 구간에 과매수 종목이 몰려 있을 가능성이 크다. 조치: 신뢰도 75+ 구간에서 롱 진입 기준을 전면 재검토. 알트코인 숏 시그널 가중치 상향.

스윙 (n=0)

데이터 부족. 평가 불가. 이번 주 진입·청산 기록이 전혀 없다. 시스템이 정상 가동 중인지부터 확인 필요. 모아야 할 데이터: 진입 시도 신호 수, 필터 통과 실패 이유, 진입 조건이 한 번도 충족되지 않은 것인지 vs 시스템 오류인지.

추천추적 (n=127 청산)

7일 평균 실현 R = -0.6667. 한 번 거래할 때마다 리스크 단위의 2/3를 잃는 구조다. 청산 분포가 목표 도달 47건(37%) vs 손절 80건(63%)으로 손절이 압도적으로 많다. 손익비는 10.78/9.39 ≈ 1.15인데, 이 비율로 손익분기 승률은 46.5%다. 현재 37%는 손익분기점보다 9.5%p 낮다. 한국 시장(승률 43%)이 미국(24%)보다 낫지만, 실현 R은 KR -0.73 vs US -0.30으로 한국이 더 많이 잃는다 — 손익비가 미국 대비 불리하게 설정되어 있는 것이 원인.

교차 관찰

1. 차트 시그널 전방위 부진: 모의매매 "차트" 키워드 369건 승률 32%, -1.9%에서 나타나듯 기술적 차트 기반 신호가 전 도메인에서 알파를 내지 못하고 있다. 크립토도 롱 포지션 손실이 동일 문맥으로 보인다. 현 변동성·추세 환경이 단기 차트 패턴을 무효화하는 국면일 가능성이 높다.

2. 신뢰도 ↔ 성과 역전 패턴: 크립토에서 고신뢰 신호가 저신뢰보다 나쁘고, 모의매매에서도 strat_mean_reversion(RR 0.67, 승률 26%)·fusion(RR 0.43, 승률 11%)처럼 이론적으로 설계된 전략이 더 많이 잃는다. 모델이 과거 데이터에 과적합되어 있거나 최근 시장 레짐이 바뀌었다는 신호다.

3. 보유 기간 불균형: 오픈 포지션 중 95일짜리 XRP(+1222.81%)가 전체 오픈 평균을 과대 표시 중이다. 청산은 손실에서 빠르게(짧은 보유), 이익 포지션은 느리게 정리되고 있을 가능성이 있다 — 전형적인 disposition effect. 추천추적도 손절 80건이 목표 도달 47건의 1.7배로 같은 패턴이다.

이번 주 튜닝 액션

• [즉시] chart_signal 소스 비중 0으로 설정: 70건 승률 17%, -5.26%에 confidence 0.79로 시스템이 이미 "축소/제외" 판정. 지연 이유가 없다. 신규 진입 신호 생성 중단.
• [즉시] fusion 소스 일시 정지: RR 0.43, 승률 11%, 9건. 리스크리워드와 승률 모두 음수 구조. 파라미터 재설계 전까지 비활성화.
• [이번 주] 크립토 롱 진입 조건에 추세 필터 추가: 롱 승률 33% / 숏 57% 격차가 크다. 롱 진입 시 4시간봉 기준 단기 MA가 하락 기울기인 경우 신호 필터링하도록 조건 추가.
• [이번 주] 크립토 신뢰도 75+ 구간 롱 신호 재검토: 해당 구간에 진입한 종목의 시장 상태(과매수 RSI, 거래량 이상 등) 분포를 뽑아 고신뢰 판정 피처 가중치 재계산. 현재 조건 그대로라면 해당 구간 롱 포지션 사이즈 50% 축소.
• [이번 주] 추천추적 한국 시장 목표가 비율 상향: KR 손익비 약 1.0 수준으로 추정. 목표가를 현재 대비 +15~20% 높이거나, 손절폭을 -10.95% → -8% 이하로 타이트하게 변경해 R을 높인다.
• [이번 주] strat_mean_reversion RR 재설계: RR 0.67로 이길 수 있는 구조가 아니다. 청산 조건(목표가 vs 손절) 비율을 RR 1.5 이상으로 재설정하거나, 진입 기준을 편차 2σ 이상으로 강화.
• [이번 주] 스윙 시스템 점검: 진입 로그에서 필터 통과 실패 건수 및 이유 코드 추출. "신호 없음"인지 "시스템 오류"인지 구분 후 보고.
• [다음 주 초] bounce 소스 진입 조건 강화 검토: 승률 6%이지만 RR 2.75로 유일하게 RR이 높다. 현재 손실이 크지만 조건을 강화(거래량 급증 동반 필수, 일봉 종가 기준 등)해 승률을 20% 이상으로 올릴 수 있는지 백테스트.

LESSONS

• 차트 패턴 기반 신호는 현재 시장 레짐에서 음의 알파를 내고 있다. 추세·1d 타임프레임 신호는 특히 의심하라.
• 고신뢰 스코어가 좋은 성과를 보장하지 않는다. 신뢰도 모델은 성과와 정기적으로 교차검증해야 한다.
• 오픈 포지션 평균은 아웃라이어 1건이 전체를 왜곡한다. XRP 같은 이상치는 따로 분리해 평가하라.
• 손절 비율이 목표 도달 비율의 1.7배라면 손익비가 아무리 좋아도 기대값이 음수다. 승률과 손익비를 반드시 동시에 본다.
• 숏이 롱보다 훨씬 잘 되는 주가 있다. 그 주의 시장 방향성 판단을 신호 가중치에 실시간 반영할 메커니즘이 필요하다.
• 데이터가 전혀 없는 도메인(스윙 n=0)은 시스템 장애와 "조건 미충족"을 구분하는 점검 루틴이 없으면 문제를 발견 자체가 안 된다.

도메인별 평가

모의매매

• Closed 443건: 승률 28%, 평균 -2.49%. 이익 실현은 빠르고 손절은 늦는 비대칭 패턴이 원인으로 보임. 소스별로 보면 bounce(0% / -6.57%), chart_signal(12% / -5.88%), fusion(11% / -4.73%) 3개가 청산 수익률을 주도적으로 끌어내리고 있음.
• Open 117건: 승률 68%, 평균 +12.75%로 좋아 보이지만 XRP 단 1건(+1,308%, 88일 보유)이 평균을 통째로 왜곡. XRP 제외 시 상위 11개 open 포지션 단순 평균은 약 +20%대이지만 최악 포지션(-99.94%)이 하단에 존재 — 실제 포트폴리오 분포는 균등하지 않음.
• 조치: chart_signal·bounce·fusion 즉시 비활성화. 전체 trades의 57%(328/576)가 "차트" 키워드 → 이 군(승률 31%, -1.8%)이 전체 평균 손실의 주원인임. XRP처럼 장기 보유 중인 포지션에 대해 trailing stop 규칙 미적용 여부 점검 필요.

크립토

• 13건 sufficient=true이나 통계적으로 여전히 얕음(신뢰구간 넓음). Short이 Long을 압도(67%/+0.81 vs 29%/+0.63) — 현재 시장이 약세·횡보 국면임을 반영하는 것으로 보임.
• 신뢰도 구간 역설: 60-74(10건) 승률 30%, -0.56%로 가장 나쁜데, <60(2건)은 100% / +1.44%. 중간 신뢰도 구간의 과신이 문제일 수 있음. 신뢰도 75+ 단 1건이 +12.0%.
• 조치: 신뢰도 컷을 60 → 70으로 상향 적용 후 2주 관찰. altcoin tier(60% / +2.8%)가 major(-0.07%)보다 나으나 n=5라 아직 패턴 확정 불가.

스윙

• 데이터 부족: closed 0건, open 0건. 전략이 존재하더라도 지난 7일 진입 이벤트가 전혀 발생하지 않음. 진입 조건(가격 범위, 섹터, 모멘텀 임계값)이 지나치게 좁게 설정됐을 가능성. 다음 주까지 최소 5건 이상 시뮬레이션 진입이 없다면 진입 트리거 조건 자체를 리뷰해야 함.
• 필요한 데이터: 진입 조건별 후보 발생 빈도, 필터별 탈락률, 최근 7일 기준 조건 근접 종목 수.

추천추적

• 최근 7일 65건 승률 22%, 평균 -0.21%. Target hit 43건 / Stop hit 44건 = 거의 1:1, 수익폭(+10.93%) vs 손실폭(-10.52%) ≈ 동일 → R:R 1.04, 장기 기대값 ≈ 0. 유의미한 엣지 없음.
• US 53건 avg_realized_r -0.28 → 미국 추천 신호가 현재 역방향으로 작동 중. KR 12건은 avg_realized_r +0.34로 양호하나 표본이 작음.
• open 66건 평균 미실현 +5.59%는 아직 청산 전이라 낙관 금지 — target/stop 도달 전 현재 값임.

교차 관찰

1. "차트 기반 신호"의 전면적 부진: 모의매매 "차트" 키워드 328건(전체의 57%)이 승률 31%·-1.8%이고, chart_signal 소스도 12%·-5.88%. 추천추적 US 도메인도 21% 승률로 낮음. 기술적 분석 기반 신호가 현재 시장 국면에서 전반적으로 작동하지 않고 있을 가능성.

2. 모의매매 open/closed 괴리 = 조기 청산 편향 의심: closed 승률 28%인데 open은 68%. 이익 나는 포지션은 일찍 청산되고 손실 포지션은 long 보유되는 패턴이면, open의 겉보기 우월함은 survivorship + 미실현 착시다. XRP 제외 시 오픈 포지션 최악값(-99.94%)이 실재하므로 더욱 위험.

3. 신뢰도 점수가 선별 도구로 기능 못 함: 크립토에서 confidence 60-74(가장 많은 10건)가 가장 낮은 성과. 모의매매 strat_value만 유일하게 avg_return 양수(+0.16%)인데 confidence=1.01로 가장 높음. 신뢰도 스코어 캘리브레이션 전반적 재검토 필요.

이번 주 튜닝 액션

• [즉시] 모의매매 소스 bounce, chart_signal, fusion 비활성화: 승률 0-12%, 손실 -4.73 ~ -6.57% — 시스템에서 신규 진입 차단. 기존 open 포지션은 trailing stop 적용 후 자연 청산 대기.
• [이번 주 중] 모의매매 strat_momentum·discovery·strat_mean_reversion 포지션 사이즈 50% 축소: 각각 승률 21%·21%·27%, 모두 avg -2.65 ~ -3.59%. confidence 0.86-0.89 → 시스템 자체 판단도 비우량으로 봄.
• [이번 주 중] 크립토 신뢰도 최소 진입 임계값 60 → 70으로 상향: confidence 60-74 구간(10건)이 30%·-0.56%로 전체 평균(46%·+0.72%)을 끌어내리는 주원인. 70 이상 구간 데이터 2주 축적 후 재평가.
• [이번 주 중] 추천추적 US 신호 avg_realized_r이 -0.28 → US 소스 포지션 사이즈 30% 축소 또는 stop을 현재보다 10% 타이트하게 조정. target/stop hit이 43:44로 거의 같으므로 stop-loss 비율을 먼저 좁혀서 손실폭(-10.52%)을 수익폭(+10.93%) 아래로 끌어내려야 RR이 개선됨.
• [이번 주 내 점검] 스윙 도메인 진입 트리거 조건 열람: 7일간 진입 0건의 원인이 필터 과도인지 시장 조건 미충족인지 확인. 조건 완화 후 백테스트로 기대 진입 빈도 측정 (목표: 주 2-3건).
• [XRP 특이 처리] +1,308%, 88일 보유 — trailing stop을 현재 고점 대비 -20% 선으로 설정, 명시적 청산 조건 없으면 포지션이 지표를 계속 오염시킴.

LESSONS

• 청산 건과 보유 건 승률이 크게 다를 때 조기 이익 실현 편향부터 의심하라 — 오픈 포지션이 좋아 보이는 건 착시일 수 있다.
• 소스별 avg_return이 음수면 신뢰도·승률 관계없이 비활성화가 우선이다; 소스 수를 줄이는 것이 파라미터 튜닝보다 빠르다.
• 전체 trades의 50% 이상을 차지하는 신호 군이 부진하면 그게 전체 평균 손실의 원인이다 — "차트" 키워드 57%가 여기 해당.
• target hit n ≈ stop hit n이고 손익 폭도 비슷하면 R:R 1.0 → 수수료 포함 시 기대값 음수. 이 상태에서 거래 빈도를 늘리는 것은 손실을 가속한다.
• 신뢰도 75+ 1건 +12%, <60 2건 +1.44%인데 60-74 10건 -0.56% → 중간 신뢰도 구간이 가장 위험할 수 있다. 컷오프는 단순 "60 이상"이 아니라 실제 성과 분포 기반으로 재설정하라.
• 데이터 0인 도메인(스윙)은 "활성화되지 않은 것"이 아니라 "진입 조건이 너무 좁아 동작하지 않는 것"일 수 있다 — 주 1회 트리거 발생 여부를 별도로 모니터링하라.

도메인별 평가

모의매매 (n=417 청산, n=115 진행)
청산 승률 28%, 평균 수익 -2.62%는 명백한 손실 구조다. 반면 오픈 포지션 평균 +14.26%는 XRP(+1400.69%, 81일 보유)가 평균을 왜곡하고 있다. XRP를 제외한 나머지 11개 상위 오픈 포지션의 평균은 약 +23%로, 진행 중 포지션이 청산 포지션보다 압도적으로 좋다는 사실 자체가 "익절 너무 빠름, 손절 너무 늦음" 구조를 시사한다. 조치: 청산 트리거 기준 재검토 — 목표가 상향 또는 트레일링 스탑 도입.

크립토 (n=10, 경계 표본)
승률 30%, 평균 PnL -2.78%. 주목할 점은 신뢰도 75+ 구간이 0% 승률(-5.0%) 이라는 역설이다. 60-74 구간(38%, -2.23%)이 오히려 낫다. Major 코인(-0.28%)은 방어적이나 altcoin(-4.74%)과 major_alt(-3.86%)는 손실 집중원이다. n=10은 통계적 노이즈가 크므로 신뢰도 역전 패턴은 "경고 신호"로만 분류하되, 다음 주 추가 확인이 필수다. 조치: 75+ 구간 진입 조건 audit, altcoin 포지션 사이징 50% 감축.

스윙 (n=0)
데이터 부족. 지난 7일간 청산·진행 포지션이 모두 0이다. 이 도메인이 설계는 됐지만 실제 신호가 발생하지 않은 건지, 아니면 신호 자체가 비활성 상태인지 확인 필요. 다음 주 반드시 수집해야 할 정보: ① 신호 발생 여부(0건인 이유), ② 진입 기준 충족 임계값이 지나치게 높은지.

추천추적 (n=73 청산, n=67 진행)
전체 청산 구조는 목표가 37건(+10.61%) vs 손절 36건(-11.53%)로 거의 반반이다. 기댓값 = 0.5×10.61 + 0.5×(-11.53) = -0.46% — 구조 자체가 음수다. 7일 실현 R = -0.17로 확인된다. KR(67% 승률, +4.14%, R=+0.28) vs US(23% 승률, +0.68%, R=-0.47) 격차가 핵심이다. 같은 전략이 시장마다 완전히 다른 결과를 내고 있다. US 추천은 현재 돈을 잃고 있는 채널이다.

교차 관찰

1. 고신뢰도 = 저성과 역설이 두 도메인에 반복된다. 크립토 75+ 구간 0% 승률, 모의매매 chart_signal(기술적 확신 기반) 10% 승률. 신뢰도 점수 산출 로직 자체에 과적합 또는 look-ahead 편향이 있을 가능성이 높다.

2. 진행 중 포지션이 청산 포지션을 구조적으로 앞선다. 모의매매 오픈 +14.26% vs 청산 -2.62%. 추천추적 오픈 미실현 +6.54% vs 청산 기댓값 -0.46%. 두 도메인 모두 청산 타이밍이 너무 이르거나, 손절 기준이 느슨하다는 같은 원인을 가리킨다.

3. KR 시장이 US보다 일관되게 우월하다. 추천추적 KR R=+0.28 vs US R=-0.47. 모의매매 키워드 "미국"(n=3, 100%, +10.4%)은 표본이 너무 작아 무시. 현재 시스템이 US 시장 변동성·패턴에 맞게 캘리브레이션되어 있지 않을 가능성.

이번 주 튜닝 액션

• [즉시] chart_signal 소스 비활성화: n=50, 승률 10%, 평균 -6.49%, RR 0.44. '축소/제외' 판정이 나 있음에도 계속 진입 중이라면 규칙 강제화 실패. 해당 소스 플래그를 disabled로 전환 후 재평가.
• [즉시] bounce 소스 비활성화: n=8, 승률 0%, 평균 -7.27%. 8건 전부 손실이면 전략 자체가 현재 시장 구조와 불일치. 신호 재설계 전까지 차단.
• [이번 주] 크립토 신뢰도 75+ 진입 조건 audit: 75+ 신호 생성 로직을 역추적해 어떤 피처가 과도한 가중치를 받는지 확인. 당장은 75+ 구간 포지션 사이징을 60-74 구간의 50%로 낮춤.
• [이번 주] 추천추적 US 필터 추가: avg_realized_r -0.47은 단순 노이즈가 아니다. US 추천에 ① RSI 과매수 제외 조건, 또는 ② 최근 20일 섹터 모멘텀 양수 조건을 AND로 추가. 조건 추가 전까지 US 추천 포지션 사이즈 -30%.
• [이번 주] 모의매매 청산 로직 수정: 현재 청산(-2.62%) vs 오픈(+14.26%) 갭을 좁히려면 수익 포지션의 청산 기준을 올려야 한다. 구체적으로: 목표가를 현재 값의 1.5배로 상향하거나, 수익 +10% 초과 포지션에 트레일링 스탑 5% 적용.
• [이번 주] 스윙 도메인 신호 발생 여부 확인: 설정 파일에서 진입 임계값 조회 후, 지난 7일간 후보 종목이 몇 개 걸렸는지 로그 확인. 후보 0건이면 임계값 과도하게 보수적 → 20% 완화 테스트.
• [다음 주 목표] fusion 소스 재검토: n=9, 승률 11%, 평균 -4.73%, RR 0.43. 표본 아직 작지만 방향성이 나쁘다. 2주 더 모니터링 후 verdict 재산출 예정으로 스케줄 등록.

LESSONS

• 신뢰도 점수가 높을수록 실제 수익률이 낮게 나오면, 신뢰도 산출 피처에 과거 데이터 누수(look-ahead)가 있다고 의심하라.
• 청산 포지션 평균이 오픈 포지션 평균보다 10%p 이상 낮으면, 청산 규칙이 전략을 망가뜨리고 있는 것이다 — 코드가 아니라 청산 로직을 먼저 고쳐라.
• RR이 높아도(strat_momentum 1.95) 승률이 18%면 기댓값이 음수일 수 있다: 기댓값 = WR×RR - (1-WR) = 0.18×1.95 - 0.82 = -0.47. RR 단독 지표를 신뢰하지 마라.
• KR과 US에 동일 파라미터를 적용하는 것은 전제 자체가 틀렸다. 시장별 기댓값을 분리 측정하고, 음수 시장은 별도 파라미터셋이나 비활성화로 격리하라.
• 소스 verdict가 '축소/제외'로 나왔는데도 신호가 계속 발생한다면 평가 루프와 실행 루프가 단절된 것이다. 판정 결과를 실행 엔진에 자동 반영하는 파이프라인이 없으면 회고는 문서로만 끝난다.
• 도메인이 n=0인 채로 일주일을 보내는 것 자체가 시스템 결함이다. 스윙처럼 신호가 없으면 그 이유를 로그로 기록해야 다음 회고에서 원인을 알 수 있다.

도메인별 평가

모의매매 (paper)

청산 370건 win_rate 27%, avg_return −2.87%는 구조적 손실이다. 소스별로 보면 chart_signal(43건, 7% win, −7.02%)이 전체 평균을 끌어내리는 핵심 오염원이고, strat_mean_reversion(71건, 24% win, −2.85%)·strat_momentum(34건, 15% win, −4.07%)도 청산 기준으로는 마이너스다. 반면 open 포지션 win_rate 69%, avg_return +16.29%는 생존편향(losers cut early, winners still running)이 강하게 작용 중 — XRP +1490%·SOXL +44.92% 같은 극단치가 평균을 끌어올리고 있어 실현 수익으로 착각 금지. 조치: chart_signal 즉시 비활성화, CME(87일, +14.92%)·SNDK(61일, +43.85%)·XRP(74일, +1490%) 등 장기 보유 포지션 트레일링 스탑 여부 점검.

크립토 (crypto)

전체 37건 win_rate 49%, avg_pnl +0.12%로 손익분기 수준이지만 내부 구조가 명확히 갈린다. Long 17건: 65% win, +2.1% vs Short 20건: 35% win, −1.56% — 숏이 물량(20건)·손실(−1.56%) 모두 문제다. 신뢰도별 분리도 뚜렷: 75+ (5건, 80% win, +3.78%) → <60 (17건, 35% win, −1.56%). 현재 가장 많은 숏 포지션 중 얼마가 <60 신뢰도인지가 관건이다. 조치: confidence <60 진입 즉시 차단, 숏은 confidence ≥70 이상에서만 허용 또는 숏 전체 일시 정지.

스윙 (swing)

데이터 없음(0건). 전략 자체가 실행되지 않고 있다. 진입 조건이 너무 좁거나 signal 생성 로직이 비활성 상태일 가능성. 조치 전에 ① 스윙 신호 생성 로그 확인 → ② 조건이 실제로 발화했는지 여부 파악 → ③ 최소 20건 누적 시까지 평가 보류.

추천추적 (recommendation)

청산 66건 중 목표가 도달 31건(avg +9.9%) vs 손절 도달 35건(avg −11.65%). 손절 건수(35)가 목표가 건수(31)보다 많고 절대값도 더 크다 — R:R이 뒤집혀 있다. 최근 7일 53건 win_rate 23%에 avg_realized_r −0.1521은 기대값이 구조적으로 음수임을 뜻한다. US 추천이 47건인데 win_rate 17%로 사실상 붕괴 상태 (avg_return +0.17%는 best 12.86% 한 건의 지탱). KR 6건 67% win은 표본 너무 작아 신뢰 불가.

교차 관찰

1. 차트 기반 신호는 전 도메인에서 부진: paper의 chart_signal 소스(7% win, −7.02%)와 keyword "차트"(279건, 30% win, −2.1%)가 동시에 최저권. 크립토도 숏(=차트 역추세) 성과 나쁨. 차트 패턴만으로 진입하는 로직 전반에 근본적 문제가 있다.
2. confidence 임계값이 실제 수익을 가른다: 크립토에서 <60 신뢰도가 명확히 손실 구간(−1.56%)임을 증명. paper의 strat_value(confidence 1.0, avg +0.07%)가 유일하게 플러스인 것과 일치. 전 도메인에 confidence 컷오프를 강화하는 것이 공통 처방이다.
3. 숏/하락 베팅이 전 도메인에서 패배: crypto short 35% win, paper keyword "⬇️" 0% win, recommendation US 17% win(주로 단기 숏방향 추천). 현재 시장 방향 또는 모델의 숏 진입 타이밍 능력 자체에 문제.

이번 주 튜닝 액션

• [즉시] chart_signal 소스 비활성화: 43건에 7% win, −7.02% avg, RR 0.32 — 이 소스가 살아있는 것 자체가 손실 드레인. source=chart_signal 진입 조건을 disabled 처리하고 최소 4주 데이터 재수집 후 재검토.
• [즉시] 크립토 confidence <60 거래 차단: by_confidence <60 구간이 17건, 35% win, −1.56%. 시스템에 min_confidence=60 하드컷 추가. 숏은 추가로 min_confidence=70 별도 파라미터 설정.
• [이번 주] 크립토 숏 포지션 사이즈 50% 축소 또는 일시 정지: short 20건 avg −1.56%, long 17건 avg +2.1% — 숏의 기대값이 증명될 때까지 롱 집중. 다음 2주 숏 성과를 지켜본 후 재개 여부 결정.
• [이번 주] strat_mean_reversion 진입 조건 강화: 71건 24% win, −2.85% avg, RR 0.58은 손익분기도 안 됨. avg_return을 −1% 이하로 유지하는 진입 필터(예: RSI 임계치 ±5p 강화, 거래량 조건 추가) 또는 포지션 사이즈 절반 축소.
• [이번 주] 추천추적 손절/목표가 비율 재조정: hit_stop avg −11.65% > hit_target avg +9.9%이므로 목표가를 현재 대비 20% 상향(예: +12%) 하거나 손절을 −9% 이내로 좁혀 R:R ≥ 1.3 확보.
• [이번 주] recommendation US 소스 점검: 47건 17% win — 추천 소스 자체의 퀄리티 문제인지, 진입 타이밍 문제인지 샘플 10건 수동 검수. 소스별 세분화 데이터 없으면 다음 주 보고에 by_source 추가.
• [다음 주까지] 스윙 도메인 signal 생성 로그 점검: 0건은 평가 불가 상태. 조건 완화 또는 유니버스 확장해 최소 주 5건 이상 신호 발생 확인.
• [장기 보유 포지션] XRP(74일, +1490%)·CME(87일, +14.92%) 트레일링 스탑 설정: 현재 미실현이 언제든 0으로 돌아올 수 있음. 각 포지션 고점 대비 −15%~−20% 트레일링 스탑 미적용 여부 확인.

LESSONS

• 차트 패턴 신호는 현재 환경에서 알파가 없다 — 차트 기반 소스를 기본값으로 켜두지 말 것
• 신뢰도 <60 진입은 기대값이 음수임이 크립토에서 실증됐다 — 모든 도메인에 confidence 하한선을 명시적으로 설정할 것
• 손절 도달 건수 > 목표가 도달 건수이면서 손절 절대값이 더 크면 R:R이 뒤집힌 것이다 — 목표가·손절 비율을 월 1회 점검할 것
• open 포지션 win_rate·avg_return은 극단치 생존편향이므로 성과 지표로 쓰지 말 것 — 청산 기준 지표만 전략 판단에 사용할 것
• 숏 베팅은 롱 대비 2배 이상의 근거(신뢰도, 시장 구조 확인)를 요구하는 비대칭 기준을 적용할 것
• 표본 0건 도메인은 조건을 완화해서라도 신호를 발생시켜야 평가 가능하다 — "아직 조건 안 됨"은 전략이 아니라 버그일 수 있다

도메인별 평가

모의매매

청산(closed) 331건 기준 승률 27%, 평균 -2.91%는 심각한 구조적 손실이다. open 포지션의 59%/+11.99% 평균은 XRP(+1311.3%, 67일 보유) 단 한 건이 왜곡한 숫자 — XRP 제외 시 평균은 크게 낮아진다. 소스별로 보면 chart_signal(38건, 5% 승률, -7.78%, RR 0.08)이 최악이며 시스템 판정도 "축소/제외"다. bounce(0% 승률), discovery(19%), strat_momentum(17%)도 음수 기대값. strat_value만 -0.07%로 사실상 손익분기. chart_signal 즉시 격리, strat_mean_reversion(65건, 25%, -2.9%) 진입 필터 재검토가 급선무.

크립토

전체 53건 승률 28%, -2.06%인데 숏이 문제의 핵심이다. 롱 23건 52% 승률/+0.46%로 간신히 플러스인 반면, 숏 30건은 10% 승률/-3.99%로 완전히 무너졌다 — 숏 진입 로직이 현재 시장 방향을 역행하고 있다는 명확한 신호. confidence 기준으로도 75+ 조차 -0.57%로 손실이라 확신도가 수익을 보장하지 않는다. major tier(7건, 43%/0.0%)만 breakeven, major_alt·altcoin은 모두 음수. 숏 진입 즉시 중단 또는 confidence 85+ 이상만 허용으로 조건 강화.

스윙

데이터 부족(n=1). MU 단 1건, -0.49% stop_full, 소스는 chart_briefing. 판단 불가. 최소 10건 이상 청산 데이터 축적 전까지 알고리즘 성능 평가 보류. 추가로 수집해야 할 것: 진입 소스별 분류, 보유기간 분포, 스탑 발동 vs 목표 달성 비율.

추천추적

전체 open 69건 평균 미실현 +6.75%는 양호해 보이지만, 최근 7일 47건 승률 13%, avg_realized_R -0.0228로 실제 실현 성과는 처참하다. 특히 US 41건 승률 5% — 이번 주 추천 소스 자체가 사실상 기능 정지 수준. 청산 구조도 문제: 스탑 34건 평균 -11.81% vs 목표 29건 평균 +9.43%로 R:R이 0.8 이하. KR 6건 67%/+3.41%는 양호하나 표본이 너무 작다.

교차 관찰

1. 차트 기반 신호의 전면 실패: 모의매매 chart_signal(5% 승률, -7.78%)과 추천추적 US(5% 승률)가 동시에 붕괴. 현재 시장 국면에서 차트 패턴 엣지가 소멸했거나, 신호 생성 로직에 공통 결함이 있다.

2. 숏/하방 베팅 편향 손실: 크립토 숏(-3.99%), 추천추적 스탑 과다(34건 vs 목표 29건) — 상승 추세 구간에서 하방 전략이 전 도메인에 걸쳐 손실을 집중시키고 있다.

3. 미실현 수익이 실현 손실을 가리고 있음: 모의매매 open +11.99% 평균은 XRP 1건이 만든 환상이며, 실제 청산 기준으로는 -2.91%. 추천추적도 open +6.75%와 7일 실현 -0.08%의 괴리가 크다. open 숫자를 성과 지표로 읽으면 위험하다.

이번 주 튜닝 액션

• [긴급] chart_signal 소스 비활성화 또는 신호 발생 중단: 38건 5% 승률, RR 0.08은 랜덤보다 나쁘다. 재활성화 조건: 백테스트 기준 최소 승률 40% / RR 1.0 이상 복원 확인 후.
• [긴급] 크립토 숏 진입 조건을 confidence >= 85 + 시장 방향 bias = bearish 필터 추가, 또는 이번 주 숏 포지션 전면 중단(현 롱 편향 시장에서 숏은 기대값 -3.99%).
• [높음] 크립토 confidence < 60 진입 차단 규칙 코드화: 21건 승률 14%, -3.11%로 진입해서는 안 되는 구간이 명확하다.
• [높음] 추천추적 US 소스별 성과 disaggregate: 41건 5% 승률이 특정 채널/시그널에서 왔는지 파악. 소스 레이블 없이 "US" 전체 집계만으로는 원인 차단 불가.
• [중간] 추천추적 스탑 레벨 재검토: 평균 스탑 -11.81% vs 목표 +9.43% → R:R 개선을 위해 스탑을 -7~8%대로 타이트하게 조정하거나, 목표가를 +13% 이상으로 상향 조정.
• [중간] strat_mean_reversion 진입 필터 강화: 65건 25% 승률, -2.9%, RR 0.47. 평균회귀 조건 임계값(이격률/볼린저 시그마 등) 상향 조정 필요.
• [낮음] 스윙 도메인 표본 축적: 최소 10건 청산 전까지 성과 평가 불가. 진입 빈도 낮으면 조건 완화 여부 검토.

LESSONS

• chart_signal은 현 시장에서 엣지가 없다 — 5% 승률 확인 즉시 자동 격리 트리거를 시스템에 내장할 것
• 크립토 숏은 시장 방향 bias 없이 진입하면 체계적으로 손실이다 — 숏 진입 전 상위 타임프레임 trend filter를 필수 조건으로 추가
• confidence가 높아도 음수 기대값이 나올 수 있다 — confidence는 진입 여부가 아닌 포지션 크기 조절 인자로만 써야 한다
• open 미실현 수익은 성과 지표가 아니다 — 의사결정은 closed avg_return과 realized_R 기준으로만 할 것
• 스탑 평균 손실이 목표 평균 이익보다 크면 승률이 50%를 넘어야 손익분기다 — R:R 먼저 고치고 나서 승률을 논의하라
• KR 추천(67% 승률/+3.41%)과 US(5%/-0.59%)의 극단적 격차는 소스 문제다 — 지역이 아닌 추천 채널 단위로 성과를 분리 트래킹하라

도메인별 평가

모의매매

청산 277건 승률 30%, 평균 수익 -2.51% — 전략 전반이 음의 기댓값이다. 특히 chart_signal(n=26, wr=8%, avg=-8.15%, rr=0.07)은 판별력이 거의 없는 수준으로 즉시 제외 대상이다. strat_mean_reversion(wr=24%, rr=0.36)과 strat_momentum(wr=23%)도 손익비가 붕괴됐다. 유일하게 strat_value만 avg=+0.71%로 양수. Open 포지션 평균 +9.72%는 XRP +1,270%(보유 60일)가 왜곡한 숫자다 — XRP를 제외하면 open avg는 훨씬 낮고, 과거 청산 패턴상 55%→30% 수렴 반복이 유력하다.

크립토

27건 전체 wr=26%, avg=-1.73%. 가장 큰 신호는 롱 wr=17%(-2.43%) vs 숏 wr=75%(+2.27%) 격차다 — 지난 1주 시장 방향이 하락 편향임에도 롱 비중(23/27건)을 유지한 것이 핵심 손실 원인이다. 더 심각한 건 고확신(75+) avg=-3.45%로 전체 구간 중 최악이라는 점 — 확신 피처 자체가 현재 시장 국면과 맞지 않는다는 증거다.

스윙

데이터 부족(n=2). 청산 1건(+0.98%)은 time_expire로 종료된 것으로 목표 달성이 아니다. MU +4.82%(11일) 진행 중은 긍정적이나 판단 불가. 최소 10건 이상 청산 데이터 확보 전까지 전략 평가 불가 — self_scan 소스 신호 빈도를 늘려 표본 수를 쌓는 것이 우선이다.

추천추적

손절 33건(avg -11.96%) vs 목표 달성 26건(avg +9.42%) → 손익비 0.79로 R<1이 확정됐다. 7일 avg_realized_r=-0.215는 기댓값이 명백히 음수임을 뜻한다. KR wr=47% vs US wr=24% — 미국 추천 소스의 신뢰도가 구조적으로 낮다. 평균 손절 -11.96%는 너무 넓어서 개별 손실이 이익을 잡아먹는다.

교차 관찰

1. 차트/기술적 신호 전반 실패: 모의매매 chart_signal avg=-8.15%, 크립토 롱(주로 기술적 진입)이 wr=17%. 현재 시장 환경에서 단기 기술적 접근이 작동하지 않는다는 공통 신호다.
2. 고확신이 더 손해 보는 역설: 크립토 75+ 확신 avg=-3.45%로 최악, 모의매매도 confidence가 높은 소스들(strat_momentum 0.88, discovery 0.85)이 수익 하위권. 확신 점수 산출 피처와 가중치를 전면 재검토해야 한다.
3. Open 포지션이 청산 성과를 위장: 모의매매 open wr=55% / 추천추적 open avg_unrealized=+6.42%가 긍정적으로 보이지만, 청산 시점의 wr=30% / realized_r=-0.215가 실제다. 아직 손실 확정 안 된 포지션들이 이미 손상됐을 가능성을 분리해서 봐야 한다.

이번 주 튜닝 액션

• [즉시] chart_signal 소스 신규 진입 중단: wr=8%, rr=0.07은 복구 가능성 없음. 기존 포지션 손절 기준도 타이트하게 재설정
• [즉시] 크립토 롱/숏 비율 재조정: 시장 방향 필터 추가 — BTC 5일 이평 기울기가 음수이면 롱 진입 조건을 +1단계 강화(확신 기준 기존 대비 +10p 상향), 숏 비중 현재 14% → 30% 이상으로 확대
• [이번 주] strat_mean_reversion 포지션 크기 50% 축소: rr=0.36은 손익비 붕괴 수준, wr이 24%라면 기댓값이 지속적으로 음수 — 파라미터 재탐색 기간 동안 베팅 크기 줄이기
• [이번 주] 추천추적 stop loss 상한선 -8%로 설정: 현재 손절 avg=-11.96%가 avg 이익 +9.42%를 초과, 손익비 역전의 직접 원인. SL을 -8%로 타이트하게 하면 손익비 개선 가능
• [이번 주] 추천추적 US 추천 필터링: 최근 30일 wr ≥ 35%인 소스만 신규 진입 허용. 현재 US wr=24%인 소스들은 관망 처리
• [이번 주] 크립토 확신 피처 감사: 75+ 확신이 가장 나쁜 이유를 역추적 — 어떤 피처 조합이 75+를 만드는지 확인하고, 최근 30일 실적과 상관관계 재계산
• [이번 주] 스윙 self_scan 신호 빈도 +2~3건/주 목표: 표본 n=10 도달 전까지 전략 비중은 소액 고정, 데이터 축적이 목적

LESSONS

• chart_signal은 횡보·하락 국면에서 가장 먼저 붕괴된다 — 환경 감지 없이 고정 소스를 신뢰하면 rr=0.07까지 간다
• 고확신 점수가 성과와 반비례하면 피처를 의심하라 — 확신이 높을수록 더 잃는다면 해당 피처는 시그널이 아닌 노이즈다
• open 평균 수익은 이상치 1개(XRP +1270%)로 완전히 왜곡된다 — 중앙값과 이상치 제외 평균을 항상 병기할 것
• rr < 0.5인 소스는 승률과 무관하게 정리 대상이다 — 손익비가 0.36이면 승률이 60%여도 장기 음수 기댓값
• KR과 US를 단일 추천 모델로 처리하면 US 약세가 전체를 끌어내린다 — 시장별 독립 평가와 진입 기준 분리 필요
• 손절이 이익보다 크면(avg -11.96 vs +9.42) 전략 개선 순서는 엔트리가 아니라 익스이트다

도메인별 평가

모의매매

청산 241건 승률 30%, 평균 -2.75%로 기대값이 명백히 음수다. 오픈 평균 +11.56%·승률 62%는 XRP(+1317%, 53일 보유) 한 종목이 전체를 왜곡한 수치다. 이를 제외하면 오픈 상위권도 20~40%대로 내려온다. 더 심각한 건 오픈 최악 -99.94% — 사실상 휴지인 종목이 청산 기준 없이 방치 중이다. 소스별로 보면 chart_signal(n=24, 승률 8%, avg -7.84%, RR 0.08)이 이미 "축소/제외" 판정을 받았음에도 여전히 거래가 발생하고 있다. 판정 후 집행 지연이 손실 누적의 직접 원인이다.

크립토

전체 avg PnL +1.23%로 유일하게 양수지만 구조를 보면 불균형이 크다. major 티어(n=6, 승률 17%, avg -1.06%)가 BTC·ETH류에서 일방적으로 지고 있고, major_alt(승률 67%, +1.36%)와 altcoin(44%, +1.69%)이 이를 상쇄하는 구조다. 신뢰도 75+ 구간(n=5, avg +7.78%)이 눈에 띄지만 표본이 5건이라 통계적 확정 불가 — 이 구간을 의도적으로 늘려서 검증해야 한다. short이 long보다 수익이 좋은(+1.69 vs +0.95) 건 현재 시장 방향성과 맞아떨어지는 것일 수 있으므로 시장 국면 전환 시 즉시 재평가 필요.

스윙

n=5로 사실상 데이터 부족 수준이다. sufficient=true가 표기됐지만 소스별 패턴 판단에는 턱없이 부족하다. 그나마 보이는 신호는 self_scan이 3건 중 2건 손절(-10.02%, -0.28%)·1건 극소 손실로 소스 자체의 진입 기준이 약하다는 점이다. 반면 chart_briefing은 MU +9.07%(4일)로 단기 효율이 좋다. 206560은 17일 보유에 -0.11% — 방향이 없는 포지션이 기회비용을 소모하고 있다. 다음 주 최우선 과제는 거래 수 자체를 늘려 소스별 판단 가능한 표본을 확보하는 것이다.

추천추적

구조적 결함이 명확하다. 손절 32건 avg -12.24%, 목표 21건 avg +8.7% → 암묵적 RR이 0.71로 1을 밑돈다. 최근 7일 avg R -0.28이 이를 수치로 확인해준다. KR 시장이 특히 문제다: 승률은 50%인데 avg R이 -0.796 → 손실이 수익의 2배 이상이라는 뜻이다. worst -11.81%가 avg stop -12.24%와 거의 일치하므로 손절 기준 자체가 너무 넓게 설정돼 있다. US는 승률 24%지만 avg R -0.135으로 KR보다 손실 제어가 훨씬 나은 상태다.

교차 관찰

1. RR 구조 결함이 전 도메인 공통: 모의매매(청산 avg -2.75%, 최대 수익 22.83% but 승률 30%), 추천추적(RR 0.71), 스윙(-10.02% vs +1.69%)이 모두 손실폭 > 수익폭 구조다. 신호 품질 이전에 손절 설계 자체를 재검토해야 한다.
2. 차트 기반 신호 공통 열위: chart_signal(avg -7.84%), self_scan(스윙 손절 2건), 키워드 "차트"(n=185, avg -2.2%)가 전부 하위권이다. 기술적 분석 단독 의존 신호는 어떤 도메인에서도 엣지를 보여주지 못하고 있다.
3. 오픈 포지션이 청산보다 좋아 보이는 착시: 모의매매 오픈 승률 62% vs 청산 30%는 "승자를 오래 보유, 패자는 청산"처럼 보이지만, -99.94% 오픈 포지션의 존재가 이 해석을 완전히 부정한다. 청산하지 못하고 방치된 대형 손실이 섞여 있다.

이번 주 튜닝 액션

• [즉시] chart_signal 소스 진입 중단: 판정이 이미 "축소/제외"인데 실행이 안 됐다. 봇 설정에서 source=chart_signal 진입 플래그를 False로 변경. 기존 오픈 24건은 손절가 도달 or 개별 수동 검토 후 정리.
• [즉시] 오픈 포지션 -99.94% 강제청산 기준 도입: -80% 이하 포지션은 소스·전략 무관하게 자동 청산하는 hard floor를 봇에 추가. 현재 해당 종목은 이번 주 수동 정리.
• [이번 주] 추천추적 KR 손절폭 축소: 현재 avg stop이 -12.24%인데 KR avg 수익 +8.7%와 RR 역전 상태. KR 손절 상한을 -7%로 재설정하고 기존 오픈 포지션(n=70) 중 손절가 -12% 이상인 건 즉시 조정.
• [이번 주] 크립토 major 티어 진입 조건 강화: tier=major는 confidence >= 75 조건 추가. 현재 6건 중 5건이 손실이므로 BTC·ETH류 진입 기준을 가장 엄격하게 유지. major_alt·altcoin은 현행 유지.
• [이번 주] strat_mean_reversion 포지션 크기 50% 축소: RR 0.27은 회복 불가 구조다. 승률 25%에 손절이 수익의 4배라면 기대값이 수렴할 수 없다. 즉시 축소 후 추가 100건 수집해 재평가.
• [이번 주] 스윙 time-stop 도입: 206560처럼 15일 이상 보유에 ±2% 이내면 자동 청산. 방향 없는 포지션 기회비용 차단. 스윙 거래 수도 주 2건 이상 목표로 소스 다변화 검토(현재 chart_briefing 우세).

LESSONS

• chart_signal처럼 "축소/제외" 판정이 나도 집행을 미루면 그 사이 손실이 쌓인다 — 판정과 동시에 신규 진입 차단이 자동화돼야 한다.
• RR < 1인 소스는 승률을 70%까지 올려도 기대값이 음수로 수렴한다 — 손절폭이 수익폭보다 크면 신호 품질 개선으로 해결되지 않는다.
• 오픈 포지션 평균 수익률은 이상치 1개(XRP +1317%)로 완전히 왜곡된다 — 중앙값과 이상치 제외 평균을 함께 리포팅하지 않으면 판단이 흐려진다.
• 크립토 신뢰도 75+ 구간(avg +7.78%)이 유망해 보이지만 n=5는 결론 내기에 부족하다 — 이 구간에 의도적으로 더 많은 신호를 배분해 30건 이상 확보한 뒤 재검증해야 한다.
• KR 추천추적은 승률 50%에도 수익이 나지 않는다 — 승률보다 손절폭 설계가 훨씬 중요하다는 반증이다.
• 스윙처럼 n=5는 소스별 패턴 판단 자체가 불가능하다 — 도메인 활성화 최소 표본 기준(예: 소스당 15건)을 정하고 미달 시 판단을 유보하는 로직이 필요하다.

:warning: LLM 릴레이(Mac)에 연결할 수 없습니다 — 잠시 후 다시 시도하세요.

:warning: claude CLI 오류 (exit 1)

도메인별 평가

모의매매

Closed 181건 승률 29%, 평균 -3.1% — 체결 기준으로는 손실 구조가 명확하다. 소스별로 보면 chart_signal이 n=20에서 승률 10%, 평균 -7.43%, RR 0.08로 압도적 최악이며 confidence 0.7은 시스템이 이미 낮게 평가하고 있음에도 계속 진입하고 있다. strat_mean_reversion(n=40, 28%, -2.76%, RR 0.27), telegram_event(n=49, 37%, -2.79%, RR 0.38) 모두 RR 0.5 미만이라 기대값 음수 구조가 통계적으로 유의미하게 확인됐다. Open 승률 61%, 평균 +5.68%는 XRP +906.78%(32일)가 왜곡한 수치이므로 액면 그대로 해석 금지 — XRP 제외 시 open 평균은 대폭 하락할 것이다.

크립토

4개 도메인 중 유일하게 평균 PnL 양수(+3.11%, n=28). 수익의 거의 전부는 알트코인(n=20, 55%, +4.64%)이 만들었고, 메이저(n=3, 0%, -1.46%)와 메이저알트(n=5, 20%, -0.29%)는 손실이다. 숏 승률이 롱보다 20%p 높음(55% vs 35%) — 현재 시장 방향성이 하향 편향임을 시사하므로 롱 진입 기준을 높일 필요가 있다. 신뢰도 75+ 그룹이 승률은 높으나 평균 PnL(2.79%)이 60-74 그룹(3.31%)보다 낮은 점은 역설적 — 고신뢰 신호가 보수적 목표가로 일찍 청산되는지 확인 필요.

스윙

n=6 청산, 승률 33%지만 평균 +4.17%는 4개 도메인 중 RR 구조가 가장 우수하다. 손절(-0.1~-2.35%)은 타이트하고 익절(DHR +15.78%, NFLX +12.91%)은 time_expire로 크게 잡은 결과 — 현재 청산 방식이 기능하고 있다. 다만 모두 self_scan 단일 소스이고 n=10으로 통계 신뢰도가 제한적이다. Open HOOD -4.09%(2일)는 스탑 라인 점검 필요, BUKS(unpriced, 2일)는 데이터 파이프라인 문제로 보인다.

추천추적

최근 7일 승률 14%(n=21)로 4개 도메인 중 가장 나쁘다. 전체 청산 43건 중 27건(63%)이 스탑 히트, 평균 -12.95% — 목표가 히트는 16건(37%)에 불과하고 평균 +8.43%다. 손익 비대칭(기대값 ≈ 0.37 × 8.43 + 0.63 × (-12.95) = 3.12 - 8.16 = -5.04%)으로 음의 기대값이 수학적으로 확인된다. Open 43건 평균 미실현 +9.41%가 버티고 있지만, 청산 패턴이 그대로라면 결국 같은 방식으로 소진된다.

교차 관찰

1. 차트/기술적 신호의 전방위 열위: 모의매매 chart_signal 승률 10%(n=20), "차트" 키워드 avg -2.7%(n=135)로 비중 대비 기여 없음. 크립토 롱 승률도 35%에 그침. 반면 "valuation"(avg +2.3%), "추세"(avg +1.3%) 키워드는 표본이 적지만 양수 — 차트 단독 진입을 펀더멘탈 필터로 보강하지 않으면 구조적 손실이 계속된다.

2. 청산 기준의 손실 편향: 모의매매 closed avg -3.1%인데 open avg +5.68%(XRP 왜곡 포함)가 공존하고, 추천추적 청산 63%가 스탑. 수익 포지션이 청산 안 되고 쌓이는 반면 손실 포지션은 빠르게 청산되는 패턴 — 익절 기준이 너무 좁거나 스탑이 잘못된 구간에 위치할 가능성.

3. 알트/소형 티어의 역설적 알파: 크립토 알트코인(55%, +4.64%) > 메이저(0%, -1.46%). 모의매매 open 최고 수익도 XRP(crypto_live). 메이저 자산 쏠림보다 소형/알트에서 알파가 나오는 구조가 일관됨 — 포지션 크기 배분 시 메이저 비중을 줄이고 알트 기회에 더 적극적으로 대응할 필요.

이번 주 튜닝 액션

• chart_signal 소스 신규 진입 즉시 차단: 승률 10%, RR 0.08, n=20으로 통계적으로 유의미한 최악값. confidence 0.7 이하 소스 진입 금지 조건 추가.
• strat_mean_reversion 진입 조건 강화: n=40으로 충분한 표본에서 RR 0.27 확인됨. RSI < 30 + 거래량 전일 대비 1.5배 이상 + 섹터 추세 방향 일치 3중 필터 추가 후 재테스트.
• telegram_event 목표가/손절 비율 2:1 미만 필터: 현재 RR 0.38. 시그널 진입 전 target/stop 계산 필수화, 2:1 미만이면 자동 스킵.
• 크립토 메이저(BTC/ETH) 신규 롱 진입 중단: n=3이지만 0% 승률. 메이저알트 추가 관찰(n=5, 20%). 알트코인 집중으로 자원 재배분.
• 추천추적 스탑 재설계: 현재 스탑 히트 평균 -12.95%는 너무 넓다. 진입 후 -8% 초과 시 또는 2일 이내 -3% 이탈 시 조기 청산 규칙 도입 — 스탑 히트 평균을 -8% 이하로 목표.
• strat_momentum 진입 표본 확대: n=7에서 승률 43%, RR 1.79로 양의 기대값 유일. 주당 진입 건수를 현재 대비 2배로 늘리되(confidence 임계값 5%p 하향 테스트), 3주 후 n=20 이상에서 재검증.
• XRP 포지션 50% 부분 실현: +906.78%, 32일 보유로 open 통계 전체를 왜곡. 절반 청산 후 나머지는 -15% 트레일링 스탑 설정. 집계에서 outlier 레이블 분리.
• BUKS unpriced 즉시 수동 점검: 2일 이상 가격 미수신은 파이프라인 장애 또는 상장폐지 신호. 48시간 이내 미해소 시 수동 청산.

LESSONS

• 승률 30% 이하 + RR 0.5 미만 소스는 기대값이 수학적으로 음수 — 이 두 조건을 모두 충족하는 소스는 confidence와 무관하게 자동 차단 기준으로 등록할 것
• Open 평균 수익이 Closed보다 높으면 청산 기준이 손실 편향적이라는 구조적 경고 — 익절 목표가를 현재의 1.5배로 늘리거나 트레일링 스탑으로 대체 검토
• 추천추적 기대값 -5.04%는 소스 퀄리티 문제가 아니라 스탑 구간 설계 문제 — 진입 논리보다 청산 로직이 수익을 결정한다
• 단일 포지션(XRP +906%)이 도메인 통계를 왜곡할 경우 즉시 outlier 분리 레포트로 처리 — 왜곡된 평균으로 소스 평가하면 오진
• n < 15 소스의 통계는 방향성 참고만, 2~3주 더 모은 뒤 최종 판단 — strat_momentum 43%도 현재는 가설에 불과
• 알트/소형 티어 알파가 일관되더라도 변동성 크기를 감안해 포지션 크기는 메이저의 60~70% 수준 상한 유지할 것

도메인별 평가

모의매매 (paper)

청산 165건 기준 win_rate=27%, avg=-3.52%로 기대값이 명확히 음수다. 소스별 R:R을 보면 chart_signal(rr=0.08, avg=-7.43%, n=20)이 포트폴리오 전체 손실의 핵심 원인이다. discovery(rr=1.32)와 strat_momentum(rr=2.01)만 손익비가 1을 넘으나, strat_momentum은 n=5로 판단 보류. 오픈 포지션 win_rate=62%/avg=+5.67%는 긍정적으로 보이지만 XRP +931.79%(crypto_live, 25일) 1건이 평균을 크게 왜곡한다 — XRP 제외 시 오픈 avg는 훨씬 낮을 것. 당장 chart_signal을 신규 진입 금지 처리하고, strat_momentum에 진입 표본을 주도적으로 늘려 rr=2.01이 유지되는지 확인해야 한다.

크립토 (crypto)

Long(win_rate=47%, avg=+0.89)은 작동하고 있고, altcoin(win_rate=30%, avg=-2.02)은 약하지만 허용 수준이다. 핵심 문제는 Short: 5건 전패, avg=-6.4%. 신호 자체가 잘못됐거나 숏 진입 타이밍 로직이 반대로 작동하고 있을 가능성이 높다. 또한 confidence 75+ 구간(win_rate=25%, avg=-2.02)이 60-74 구간(42%, -0.21)보다 나쁜 것은 confidence 스코어링 모델이 역산 중이라는 명백한 신호다. 숏 로직을 즉시 비활성화하고, confidence 산출 공식에서 과적합 피처를 찾아야 한다.

스윙 (swing)

청산 1건(MTDR -0.53% stop_full)만으로는 전략 평가가 불가능하다. 오픈 4건 모두 수익(DHR +13.97%/18일, NFLX +9.83%/19일)은 긍정적이나 표본이 지나치게 적다. self_scan 단일 소스에 의존하는 구조가 신호 빈도를 제한하고 있다. 데이터 부족 — 최소 10건 이상 청산 기록이 쌓인 후에 전략 조정 여부를 판단할 것. 당장은 현 오픈 포지션의 청산 규칙(트레일링 스탑 수준 등)을 기록으로 남기는 데 집중.

추천추적 (recommendation)

청산 42건 중 hit_stop=27건(64.3%), avg=-12.95% vs hit_target=15건(35.7%), avg=+8.63%. 기대값 = 0.357×8.63 + 0.643×(-12.95) = 3.08 - 8.33 = -5.25% per trade. 구조적으로 손실이 나는 세팅이다. 최근 7일 avg=+0.34%는 오해하기 쉬운데, 실현 R-multiple이 null이라 질을 판단할 수 없다. 손익비(8.63/12.95=0.67)가 1 미만이면 win_rate이 최소 60%는 돼야 하는데 30%다. 목표가를 낮추거나 손절선을 좁혀 손익비를 최소 1.5배 이상으로 개선해야 한다.

교차 관찰

1. 청산 성과 vs 오픈 성과의 구조적 역전: 모의매매·스윙 모두 청산은 손실, 오픈은 이익으로 보인다. 이는 두 가지 해석이 가능하다 — (a) 손절이 너무 빨리 발동돼 이익을 실현하기 전에 짤린다, 또는 (b) 아직 청산 안 된 포지션이 나중에 손절될 가능성이 숨어있다. 모의매매 오픈의 worst=-99.95%가 이를 시사한다.

2. 고신뢰도 신호가 저신뢰도보다 나쁜 현상(크립토): 크립토 confidence 75+ 구간이 60-74보다 성과가 낮은 것은 모의매매의 keyword_edge에서도 유사하게 나타난다 — "valuation"(n=3, +2.3%)이 표본 많은 "차트"(n=119, -3.2%)보다 낫다. 즉, 모델이 확신할수록 오히려 과최적화된 피처를 사용하는 패턴이 있을 수 있다.

3. 단일 이상치의 평균 오염: XRP +931.79%(모의매매 오픈)가 오픈 avg를 5.67%로 끌어올리고, strat_momentum의 긍정적 rr도 n=5의 우연일 수 있다. 모든 도메인에서 outlier를 제거한 중앙값 기반 집계가 없어 평균 지표가 신뢰하기 어렵다.

이번 주 튜닝 액션

• [P0] chart_signal 신규 진입 즉시 차단: rr=0.08, avg=-7.43%, n=20 — 통계적으로 유의미하게 나쁘다. by_source 필터에서 chart_signal을 verdict="제외" 로 하드코딩하고, 기존 오픈 포지션도 청산 우선순위 상단에 올릴 것.
• [P0] 크립토 숏 포지션 비활성화: by_side.short win_rate=0%, avg=-6.4%, n=5. 숏 진입 조건을 enabled=false로 플래그 처리하고, 숏 신호 로직의 방향성(RSI/MACD 기준 반전 여부)을 별도 백테스트로 재검증.
• [P1] 추천추적 손절선 축소: 현재 hit_stop avg=-12.95%는 너무 넓다. 손절 임계값을 -12%→-7%로 줄여 R:R = 8.63/7 = 1.23 이상 확보 테스트. 이번 주 7일치 23건에 소급 시뮬레이션 후 효과 확인.
• [P1] 크립토 confidence 스코어 역산 원인 분석: 75+ 구간 8건의 피처 벡터를 추출해 어떤 피처가 고점수를 만들었는지 확인. 최근 과거 데이터에 과적합된 피처 1~2개를 의심하고 제거 실험.
• [P2] 모의매매 avg_return을 중앙값으로 병행 집계: XRP 같은 이상치가 avg를 오염하므로, median_return을 closed/open 모두에 추가. 집계 스크립트에 np.median 또는 percentile(50) 컬럼 추가.
• [P2] strat_momentum 진입 표본 확대: rr=2.01이지만 n=5라 신뢰 불가. 이번 주 신호 발생 시 모의매매 진입 우선순위를 높여 7일 내 최소 10건 추가 목표.
• [P3] 추천추적 avg_realized_r 집계 복구: recent_7d.avg_realized_r=null로 R-multiple 기반 평가가 불가능하다. 진입가·목표가·손절가 3개 필드가 DB에 있는지 확인하고 없으면 수집 로직 추가.

LESSONS

• 청산 실적이 음수인데 오픈이 양수로 보이면 이상치 1건과 생존 편향을 먼저 의심하라 — 평균보다 중앙값을 봐야 한다.
• 승률 30%대 전략은 손익비가 최소 2.0 이상이어야 기대값이 양수다 — rr 1.0 미만이면 승률과 무관하게 구조적 손실이다.
• 고신뢰도 신호가 저신뢰도보다 성과가 낮으면 confidence 모델을 버그로 취급하라, 튜닝 대상이 아니다.
• 숏 신호는 롱 신호와 독립적으로 검증해야 한다 — 롱 승률이 47%여도 숏이 0%일 수 있다.
• 표본 5건 이하의 전략 지표는 의사결정에 쓰지 말고 '표본 수집 중' 레이블로만 관리하라.
• 손절선 설정은 이론값이 아니라 실제 hit_stop avg를 역산해 결정하라 — 지금 -12.95%는 전략 설계가 아니라 시장이 결정한 값이다.

도메인별 평가

모의매매 (paper)

청산 146건 승률 27%, 평균 -3.5%는 심각한 수준이다. 소스별로 보면 chart_signal이 n=20에 승률 10%, 평균 -7.43%로 시스템 전체 손익의 하방을 단독 견인하고 있다. 반면 오픈 포지션 승률 55% / 평균 +4.61%은 XRP +974.94% (18일 보유, crypto_live)가 통계를 왜곡하고 있어 숫자 그대로 받아들이면 안 된다. 문제의 핵심은 청산 로직 — 승자는 오픈 상태로 살아남고 패자만 청산되는 생존 편향 구조가 의심된다. 청산 평균 -3.5%와 RR < 1인 소스가 대부분인 것이 증거다.

크립토 (crypto)

신뢰도 75+ 구간(n=4): 승률 75%, 평균 +4.85%. 신뢰도 60-74 구간(n=13): 승률 23%, 평균 -2.64%. 이 괴리가 전부다 — 60-74 신뢰도 거래를 계속 집행하는 것이 전체 성과를 음수로 만드는 원인이다. 티어별로는 altcoin만 +1.35% 양수이고 major(-2.0%), major_alt(-2.17%)는 모두 음수. 롱 포지션만 존재해 방향성 편향이 있다.

스윙 (swing)

n=6으로 통계적 판단은 불가하나 구조는 나쁘지 않다. 청산 2건(-0.72%, -0.68%)은 손절 규율이 작동했다는 증거. 오픈 4건(DHR +9.01%, NFLX +6.25%, MTDR +6.24%)은 10일 이상 보유 중 유망하다. 이 도메인은 데이터 부족이 최대 리스크 — 주당 진입 건수를 늘려야 학습 루프가 돈다. 현재 주 2건 미만 속도로는 월 8건 수준이라 의미 있는 통계까지 수개월이 걸린다.

추천추적 (recommendation)

구조적 비대칭이 명확하다. 청산 41건 중 손절 26건(63%) / 목표가 도달 15건(37%), 손절 평균 -12.58% vs 목표 평균 +8.63%. 기댓값 계산: 0.37 × 8.63 + 0.63 × (-12.58) = 3.19 - 7.93 = **-4.74%/건**. 오픈 42건 평균 미실현 +6.2%는 긍정적이지만, 현재 청산 구조가 유지되는 한 오픈이 닫히면서 기댓값이 음수로 수렴할 것이다. avg_realized_r = -0.8344은 R배수 기준으로도 구조가 망가져 있음을 확인해준다.

교차 관찰

1. "청산이 문제"라는 공통 패턴: 모의매매(청산 -3.5% vs 오픈 +4.61%), 스윙(청산 전패 vs 오픈 전승), 추천추적(손절 63%가 목표 도달 37%를 압도) — 3개 도메인 모두 오픈 성과가 청산 성과를 웃돈다. 진입 시그널보다 출구 로직이 공통 병목이다.

2. 신뢰도/필터 임계값의 결정적 차이: 크립토에서 75+ vs 60-74의 성과 격차(+4.85 vs -2.64)가 극명하다. 모의매매 discovery(rr=1.24)와 strat_momentum(rr=2.01)도 낮은 n임에도 RR이 상대적으로 높다. 반대로 chart_signal, strat_mean_reversion은 표본이 커도 일관되게 나쁘다. 필터를 엄격히 올리는 것이 건수 감소보다 더 중요하다.

3. XRP 포지션의 이중성: crypto_live 소스는 모의매매 오픈 평균을 왜곡하고 있다. +974.94%짜리 한 건이 없으면 오픈 평균은 4.61%에서 대폭 하락한다. 이 포지션이 청산될 때 실제 전략 성과가 드러날 것 — 지금의 오픈 지표를 과신하면 안 된다.

이번 주 튜닝 액션

• [즉시] chart_signal 소스 완전 비활성화: n=20, 승률 10%, 평균 -7.43%, rr=0.08. 통계적으로 충분한 표본이며 개선 가능성 근거 없음. 이 소스 제거만으로 전체 청산 손익이 약 +1%p 개선될 것.

• [이번 주] 크립토 신뢰도 임계값을 75로 상향: 60-74 구간 전면 중단. n=13에서 승률 23%, -2.64% — 이 구간이 크립토 도메인 전체를 음수로 만들고 있다. 75+ n=4는 표본이 작지만 방향은 명확하므로 표본 확보 우선.

• [이번 주] 추천추적 손절선 30% 축소 또는 목표가 50% 확대: 손절 평균 -12.58%가 과도하다. -8% 손절 / +12% 목표 구조로 재설정하거나, 현재 목표가 8.63%를 13% 이상으로 넓혀야 기댓값이 양수로 전환된다. 둘 중 하나를 선택해 A/B 실험.

• [이번 주] 모의매매 청산 조건에 "보유 기간 하한" 추가 검토: 오픈 포지션의 상위 성과(BABA +20.83% 33일, CME +15.64% 31일)는 모두 30일 이상 보유. 청산된 146건이 평균 몇 일인지 확인하여, 조기 손절 패턴이 있다면 최소 보유일 조건 추가.

• [이번 주] XRP 포지션 트레일링 스탑 설정: +974.94% (18일 보유). 목표가 없이 들고 있으면 전량 반납 리스크. 현재가 기준 -20% 트레일링 스탑 또는 부분 익절(50%) 실행.

• [다음 주까지] 스윙 도메인 주 진입 목표를 3~4건으로 늘리기: self_scan 파라미터(스크리닝 기준/유니버스 확대) 조정. 현재 속도(주 1~2건)로는 3개월치 데이터가 12~24건 수준 — 의사결정 근거로 부족.

• [관찰 유지] strat_momentum(rr=2.01, n=5): 표본 부족이지만 RR이 유일하게 2.0 이상. 이번 주 표본 5건 더 확보 후 재평가. 조기에 차단하지 말 것.

LESSONS

• chart_signal처럼 n≥20에서도 승률 10%면 시그널이 아니라 노이즈다 — 패턴이 아닌 표본 충분성 기준으로 폐기 결정을 내려야 한다.
• 신뢰도 임계값은 연속 변수가 아니라 계단이다 — 크립토 75+ vs 60-74의 성과 절벽이 보여주듯, 75 미만은 '조금 나쁜 것'이 아니라 '다른 전략'이다.
• 오픈 포지션 승률이 청산보다 높을 때, 문제는 진입이 아니라 출구다 — 진입 시그널 개선보다 손절/익절 로직 점검이 먼저다.
• 기댓값 = 승률 × 평균익 + 패율 × 평균손. 추천추적처럼 손절 건수가 목표 건수보다 많으면 개별 승률보다 RR 복원이 급하다.
• 단일 이상치(XRP +974%)는 평균을 쓸모없게 만든다 — 오픈 통계를 볼 때 최댓값 제거 후 재계산하는 습관이 필요하다.
• 스윙처럼 도메인 자체가 좋아 보여도 n=6은 평가 불가 구간이다 — '데이터 없음'을 '성과 좋음'으로 오해하지 말 것.